Identifizierende Referenzdaten

Erläuterungen

1

Anlageklasse

Dies dient der Feststellung, ob sich ein OTC-Derivat auf einen Zins, auf einen Kredit, auf Wechselkurse, Aktien, Waren oder auf andere atypische Anlageklassen bezieht.

2

Art des Instruments

Dies dient der Feststellung, ob ein OTC-Derivat ein Swap, eine Option oder ein Termingeschäft ist.

3

Art des zugrunde liegenden Vermögenswerts

Dies dient der Feststellung, ob es sich bei einem OTC-Zinsswap um einen Fixed-for-Floating-Zinsswap, einen Fixed-for-Fixed-Swap oder einen Floating-to-Floating-Swap (Basisswap) handelt.

4

Nennwährung

Dies dient der Feststellung, ob ein OTC-Zinsswap auf eine der vier in Artikel 8a Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 genannten Währungen lautet, und der Ermittlung der betreffenden Währung.

5

Art der Lieferung

Dies dient der Feststellung, ob ein OTC-Zinsswap lieferbar („physical“) oder nicht lieferbar („cash“) ist.

6

Nennbetragsplan

Dies dient der Feststellung, ob ein Swap über einen konstanten, anwachsenden, amortisierenden oder individuellen Nennbetragsplan verfügt.

7

Zugrunde liegender Referenzzinssatz

Dies dient der Ermittlung des Zinssatzes und der Laufzeit des Zinssatzes, auf den sich der OTC-Zinsswap bezieht.

8

Standardgeschäftsbedingungen in Verbindung mit dem zugrunde liegenden Referenzzinssatz

Dies dient der Ermittlung der Standardgeschäftsbedingungen, die mit jedem der zugrunde liegenden Referenzzinssätze verbunden sind. In Tabelle 2 sind die Standardgeschäftsbedingungen für die Referenzzinssätze für OTC-Zinsswaps aufgeführt, für die die in Artikel 8a Absatz 2 und den Artikeln 10 und 21 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festgelegten Transparenzanforderungen gelten.

9

Vertragslaufzeit

Dies dient der Feststellung, ob die Vertragslaufzeit eines OTC-Zinsswaps zu den Jahreslaufzeiten im Sinne von Artikel 8a Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gehört. Wird ein OTC-Zinsswap für eine der Jahreslaufzeiten abgeschlossen, dient dies der Feststellung der Laufzeit des Kontrakts, ausgedrückt als ganze Zahl mit der anwendbaren Zeiteinheit.

10

Stichtag

Dies dient der Feststellung, ob ein OTC-Zinsswap mit sofortiger Wirkung (in der Regel zwei Geschäftstage nach seinem Abschluss) oder erst in der Zukunft (an einem anderen vereinbarten Anfangsdatum) beginnt.

11

Roll-Konvention

Dies dient der Feststellung, ob ein OTC-Zinsswap den Kalender, IMM oder eine andere (vom üblichen Standard abweichende) Roll-Konvention verwendet.

Referenzzinssatz-Familie

EUR-EURIBOR

EUR-EuroSTR

USD-SOFR

GBP-SONIA

JPY-TONA

Geschäftstagekonvention

Folgender Geschäftstag modifiziert

Folgender Geschäftstag modifiziert

Folgender Geschäftstag modifiziert

Folgender Geschäftstag modifiziert

Folgender Geschäftstag modifiziert

Zinsberechnungsmethode Festzins

30360 (ISDA)

Act360

Act360

Act365.FIXED

Act365.FIXED

Zahlungsfrequenz Festzins

Jährlich

Jährlich

Jährlich

Jährlich

Jährlich

Zinsberechnungsmethode variabler Zins

Act360

Act360

Act360

Act365.FIXED

Act365.FIXED

Zahlungsfrequenz variabler Zins

Halbjährlich (6M RR)/Vierteljährlich (3M RR)

Jährlich

Jährlich

Jährlich

Jährlich

Fixing Lag

2BD

0BD

0BD

0BD

0BD

Fixing-Kalender

EUTA

EUTA

USGS

GBLO

JPTO

Zahlungskalender

EUTA

EUTA

USNY

GBLO

JPTO

Zusätzliche Zahlungen

KEINE

KEINE

KEINE

KEINE

KEINE

Roll-Konvention

STD

IMM

STD

IMM

STD

IMM

STD

IMM

STD

IMM

Stichtag

2BD

Nächster Geschäftstag

2BD

Nächster Geschäftstag

2BD

Nächster Geschäftstag

0BD

Nächster Geschäftstag

2BD

Nächster Geschäftstag