FELDCODE

FELDBEZEICHNUNG

FORMAT

Angaben zu Verbriefungen

SESS1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SESS2

Datenstichtag

{DATEFORMAT}

SESS3

Nicht mehr STS

{Y/N}

SESS4

Abhilfemaßnahmen

{Y/N}

SESS5

Administrative Schritte

{Y/N}

SESS6

Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.

{ALPHANUM-1000000}

SESS7

Verkaufsabschluss

{Y/N}

SESS8

Aktuelle Art des Wasserfalls

{LIST}

SESS9

Art der Master-Trust-Struktur

{LIST}

SESS10

Wert der Verbriefungszweckgesellschaft

{MONETARY}

SESS11

Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft

{MONETARY}

SESS12

Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten

{INTEGER-999999999}

SESS13

Kapitalsaldo der Schuldtitel

{MONETARY}

SESS14

Anteil des Verkäufers

{PERCENTAGE}

SESS15

Finanzierungsanteil

{PERCENTAGE}

SESS16

Dieser Serie zugewiesene Einnahmen

{MONETARY}

SESS17

Referenzzinssatz des Zinsswaps

{LIST}

SESS18

Fälligkeit des Zinsswaps

{DATEFORMAT}

SESS19

Nominalbetrag des Zinsswaps

{MONETARY}

SESS20

Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps

{CURRENCYCODE_3}

SESS21

Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps

{CURRENCYCODE_3}

SESS22

Wechselkurs des Währungsswaps

{PERCENTAGE}

SESS23

Fälligkeit des Währungsswaps

{DATEFORMAT}

SESS24

Nominalbetrag des Währungsswaps

{MONETARY}

Angaben zu Tranche/Anleihe

SEST1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SEST2

Ursprüngliche Kennung der Tranche

{ALPHANUM-1000}

SEST3

Neue Kennung der Tranche

{ALPHANUM-1000}

SEST4

Internationale Wertpapierkennnummer

{ISIN}

SEST5

Bezeichnung der Tranche

{ALPHANUM-100}

SEST6

Art der Tranche/Anleihe

{LIST}

SEST7

Währung

{CURRENCYCODE_3}

SEST8

Ursprünglicher Kapitalsaldo

{MONETARY}

SEST9

Aktueller Kapitalsaldo

{MONETARY}

SEST10

Zinszahlungshäufigkeit

{LIST}

SEST11

Zinszahlungsdatum

{DATEFORMAT}

SEST12

Kapitalrückzahlungsdatum

{DATEFORMAT}

SEST13

Aktueller Kupon

{PERCENTAGE}

SEST14

Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread

{PERCENTAGE}

SEST15

Kupon-Untergrenze

{PERCENTAGE}

SEST16

Kupon-Obergrenze

{PERCENTAGE}

SEST17

Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons

{PERCENTAGE}

SEST18

Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons

{DATEFORMAT}

SEST19

Geschäftstagekonvention

{LIST}

SEST20

Aktueller Zinsindex

{LIST}

SEST21

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

{LIST}

SEST22

Emissionsdatum

{DATEFORMAT}

SEST23

Auszahlungsdatum

{DATEFORMAT}

SEST24

Gesetzliche Fälligkeit

{DATEFORMAT}

SEST25

Verlängerungsklausel

{LIST}

SEST26

Nächstes Datum für Kaufoption („Call“)

{DATEFORMAT}

SEST27

Schwellenwert für Rückführungsaufruf

{ALPHANUM-1000}

SEST28

Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“)

{DATEFORMAT}

SEST29

Zinsberechnungsmethode

{LIST}

SEST30

Abrechnungsregelung

{LIST}

SEST31

Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt

{PERCENTAGE}

SEST32

Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt

{PERCENTAGE}

SEST33

Aktuelle Bonitätsverbesserung

{PERCENTAGE}

SEST34

Ursprüngliche Bonitätsverbesserung

{PERCENTAGE}

SEST35

Bonitätsverbesserungsformel

{ALPHANUM-1000}

SEST36

Pari-Passu-Tranchen

{ISIN}

SEST37

Vorrangige Tranchen

{ISIN}

SEST38

Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger)

{MONETARY}

SEST39

Rechtsträgerkennung des Garantiegebers

{LEI}

SEST40

Name des Garantiegebers

{ALPHANUM-1000}

SEST41

ESVG-Teilsektor des Garantiegebers

{ESA}

SEST42

Art der Sicherung

{LIST}

Angaben zum Konto

SESA1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SESA2

Ursprüngliche Kennung des Kontos

{ALPHANUM-1000}

SESA3

Neue Kennung des Kontos

{ALPHANUM-1000}

SESA4

Kontotyp

{LIST}

SESA5

Zielsaldo

{MONETARY}

SESA6

Tatsächlicher Saldo

{MONETARY}

SESA7

Amortisationskonto

{Y/N}

Angaben zur Gegenpartei

SESP1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SESP2

Rechtsträgerkennung der Gegenpartei

{LEI}

SESP3

Name der Gegenpartei

{ALPHANUM-100}

SESP4

Art der Gegenpartei

{LIST}

SESP5

Niederlassungsland der Gegenpartei

{COUNTRYCODE_2}

SESP6

Ratingschwelle der Gegenpartei

{ALPHANUM-100000}

SESP7

Rating der Gegenpartei

{ALPHANUM-100000}

SESP8

Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

{LEI}

SESP9

Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

{ALPHANUM-100}

Angaben zur CLO-Verbriefung

SESC1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SESC2

Ende der Kündigungssperrfrist

{DATEFORMAT}

SESC3

CLO-Typ

{LIST}

SESC4

Laufende Periode

{LIST}

SESC5

Beginn der laufenden Periode

{DATEFORMAT}

SESC6

Ende der laufenden Periode

{DATEFORMAT}

SESC7

Konzentrationsbegrenzung

{PERCENTAGE}

SESC8

Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit

{PERCENTAGE}

SESC9

Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen

{PERCENTAGE}

SESC10

Beschränkungen — notleidende Risikopositionen

{PERCENTAGE}

SESC11

Beschränkungen — PIK-Risikopositionen

{PERCENTAGE}

SESC12

Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen

{PERCENTAGE}

SESC13

Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen

{PERCENTAGE}

SESC14

Beschränkungen — Beteiligungen

{PERCENTAGE}

SESC15

Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe

{PERCENTAGE}

SESC16

Diskretionäre Verkäufe

{MONETARY}

SESC17

Reinvestitionen

{MONETARY}

SESC18

Beschränkungen — Bonitätsverbesserung

{Y/N}

SESC19

Beschränkungen — Kursofferten

{Y/N}

SESC20

Beschränkungen — Handel

{Y/N}

SESC21

Beschränkungen — Emissionen

{Y/N}

SESC22

Beschränkungen — Rückzahlungen

{Y/N}

SESC23

Beschränkungen — Refinanzierung

{Y/N}

SESC24

Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln

{Y/N}

SESC25

Beschränkungen — Kreditbesicherung

{Y/N}

SESC26

Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten

{INTEGER-9999}

SESC27

Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen

{Y/N}

Angaben zum CLO-Manager

SESL1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SESL2

Rechtsträgerkennung des CLO-Managers

{LEI}

SESL3

Name des Managers

{ALPHANUM-1000}

SESL4

Datum der Niederlassung

{DATEFORMAT}

SESL5

Zulassungsdatum

{DATEFORMAT}

SESL6

Beschäftigte

{INTEGER-9999}

SESL7

Beschäftigte — CLO

{INTEGER-9999}

SESL8

Beschäftigte — Abwicklung

{INTEGER-9999}

SESL9

AUM

{MONETARY}

SESL10

AUM — gehebelte Kredite

{MONETARY}

SESL11

AUM — CLO

{MONETARY}

SESL12

AUM — EU

{MONETARY}

SESL13

AUM — EU-CLO

{MONETARY}

SESL14

Anzahl EU-CLO

{INTEGER-9999}

SESL15

Kapital

{MONETARY}

SESL16

Kapital — Risikoselbstbehalt

{MONETARY}

SESL17

Abwicklungsdauer

{INTEGER-9999}

SESL18

Bepreisungshäufigkeit

{INTEGER-9999}

SESL19

Ausfallquote — 1 Jahr

{PERCENTAGE}

SESL20

Ausfallquote — 5 Jahre

{PERCENTAGE}

SESL21

Ausfallquote — 10 Jahre

{PERCENTAGE}

Angaben zur synthetischen Deckung

SESV1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SESV2

Kennung des Sicherungsinstruments

{ALPHANUM-1000}

SESV3

Art der Sicherung

{LIST}

SESV4

Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments

{ISIN}

SESV5

Name des Sicherungsgebers

{ALPHANUM-100}

SESV6

Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers

{LEI}

SESV7

Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 %

{Y/N}

SESV8

Anwendbares Recht

{COUNTRYCODE_2}

SESV9

ISDA-Rahmenvertrag

{LIST}

SESV10

Ausfall- und Kündigungsereignisse

{LIST}

SESV11

Art der synthetischen Verbriefung

{Y/N}

SESV12

Währung der Sicherung

{CURRENCYCODE_3}

SESV13

Nennwert der aktuellen Sicherung

{MONETARY}

SESV14

Nennwert der maximalen Sicherung

{MONETARY}

SESV15

Attachment-Point der Sicherung

{PERCENTAGE}

SESV16

Detachment-Point der Sicherung

{PERCENTAGE}

SESV17

Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel

{ISIN}

SESV18

Sicherungsdeckung

{LIST}

SESV19

Datum der Kündigung der Sicherung

{DATEFORMAT}

SESV20

Wesentlichkeitsschwellenwerte

{Y/N}

SESV21

Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen

{LIST}

SESV22

Möglichkeit von Anpassungszahlungen

{Y/N}

SESV23

Länge des Abwicklungszeitraums

{INTEGER-9999}

SESV24

Pflicht zur Rückzahlung

{Y/N}

SESV25

Sicherheitensubstitution

{Y/N}

SESV26

Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten

{PERCENTAGE}

SESV27

Sicherheiteneinschüsse

{MONETARY}

SESV28

Frist für die Leistung von Sicherheiten

{INTEGER-9999}

SESV29

Abwicklung

{LIST}

SESV30

Maximaler Fälligkeitstermin

{DATEFORMAT}

SESV31

Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

{LIST}

SESV32

Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

{LIST}

SESV33

Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer

{LIST}

SESV34

Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

{PERCENTAGE}

SESV35

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

{PERCENTAGE}

SESV36

Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber

{LIST}

SESV37

Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber

{LIST}

SESV38

Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber

{LIST}

SESV39

Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber

{PERCENTAGE}

SESV40

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber

{PERCENTAGE}

SESV41

Unterstützung durch Überschussmarge

{Y/N}

SESV42

Definition der Überschussmarge

{Y/N}

SESV43

Aktueller Sicherungsstatus

{LIST}

SESV44

Kreditereignis Insolvenz

{Y/N}

SESV45

Kreditereignis Zahlungsversäumnis

{Y/N}

SESV46

Kreditereignis Umstrukturierung

{Y/N}

SESV47

Kreditereignis

{Y/N}

SESV48

Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer

{MONETARY}

SESV49

Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer

{MONETARY}

SESV50

Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber

{MONETARY}

SESV51

Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber

{MONETARY}

SESV52

Synthetische Überschussmarge

{MONETARY}

Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten

SESI1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SESI2

Kennung des Sicherungsinstruments

{ALPHANUM-1000}

SESI3

Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments

{ALPHANUM-1000}

SESI4

Neue Kennung der Sicherheit

{ALPHANUM-1000}

SESI5

Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments

{ISIN}

SESI6

Art des Sicherungsinstruments

{LIST}

SESI7

ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit

{ESA}

SESI8

Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit

{LEI}

SESI9

Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator

{Y/N}

SESI10

Aktuell ausstehender Saldo

{MONETARY}

SESI11

Währung des Instruments

{CURRENCYCODE_3}

SESI12

Fälligkeitstermin

{DATEFORMAT}

SESI13

Abschlag („Haircut“)

{PERCENTAGE}

SESI14

Aktueller Zinsindex

{LIST}

SESI15

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

{LIST}

SESI16

Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen

{PERCENTAGE}

SESI17

Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts

{ALPHANUM-100}

SESI18

Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts

{LEI}

SESI19

Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts

{DATEFORMAT}

Sonstige Angaben

SESO1

Eindeutige Kennung

{ALPHANUM-28}

SESO2

Zeilennummer sonstiger Angaben

{INTEGER-9999}

SESO3

Sonstige Angaben.

{ALPHANUM-1000}