Aktualisiert 30/04/2025
In Kraft seit 28/06/2013

Fassung vom: 01/01/2025
Suche nach Rechtsakten
Verfahren 2011/0202/COD
Suche im Rechtsakt
CRR ToolKapitaladäquanzverordnung (CRR)

Kapitaladäquanzverordnung (CRR)

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (Text von Bedeutung für den EWR)

Erwägungsgründe
Artikel 10a - Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis, wenn Wertpapierfirmen Mutterunternehmen sindArtikel 11 - Allgemeine Behandlung Q&AArtikel 12 - Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft mit sowohl einem Kreditinstitut als auch einer Wertpapierfirma als Tochterunternehmen [aufgehoben] Artikel 12a - Konsolidierte Berechnung für G-SRI mit mehreren Abwicklungseinheiten Q&AArtikel 13 - Anwendung der Offenlegungspflichten auf konsolidierter Basis Q&AArtikel 14 - Anwendung der Anforderungen nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf konsolidierter Basis Q&AArtikel 15 - Ausnahme von der Anwendung der Eigenmittelanforderungen auf konsolidierter Basis für Wertpapierfirmengruppen [aufgehoben] Q&AArtikel 16 - Ausnahme von der Anwendung der Anforderungen hinsichtlich der Verschuldungsquote auf konsolidierter Basis auf Wertpapierfirmengruppen [aufgehoben] Artikel 17 - Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen mit einer Befreiung von den Eigenmittelanforderungen auf konsolidierter Basis [aufgehoben]
Artikel 19 - Aus dem aufsichtlichen Konsolidierungskreis ausgenommene Unternehmen Q&AGLArtikel 20 - Gemeinsame Entscheidungen über Aufsichtsanforderungen ITSArtikel 21 - Gemeinsame Entscheidungen über die Anwendungsebene von LiquiditätsanforderungenArtikel 22 - Teilkonsolidierung von Unternehmen in Drittländern Q&AArtikel 23 - Unternehmen in DrittländernArtikel 24 - Bewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten Q&A
Artikel 26 - Posten des harten Kernkapitals RTSQ&AArtikel 27 - Zu den Posten des harten Kernkapitals zählende Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen Instituten RTSArtikel 28 - Instrumente des harten Kernkapitals RTSQ&AArtikel 29 - Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen Instituten RTSQ&AArtikel 30 - Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des harten Kernkapitals Q&AArtikel 31 - Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente
Artikel 36 - Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals RTSQ&AGLArtikel 37 - Abzug immaterieller Vermögenswerte Q&AArtikel 38 - Abzug von der künftigen Rentabilität abhängiger latenter Steueransprüche Q&AArtikel 39 - Steuerüberzahlungen, Verlustrückträge und nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche Q&AArtikel 40 - Abzug negativer Beträge aus der Berechnung der erwarteten VerlustbeträgeArtikel 41 - Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage RTSQ&AArtikel 42 - Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals Q&AArtikel 43 - Wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der FinanzbrancheArtikel 44 - Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der EigenmittelArtikel 45 - Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche Q&AArtikel 46 - Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält Q&AArtikel 47 - Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals, wenn ein Institut eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der Finanzbranche hält Q&AArtikel 47a - Notleidende Risikopositionen ITSQ&AGLArtikel 47b - Stundungsmaßnahmen Q&AGLArtikel 47c - Abzug für notleidende Risikopositionen Q&A
Artikel 51 - Posten des zusätzlichen Kernkapitals Q&AArtikel 52 - Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals RTSQ&AArtikel 53 - Beschränkungen hinsichtlich des Ausfalls von Ausschüttungen aus Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals und Merkmale von Instrumenten, die eine Rekapitalisierung des Instituts behindern könnten Q&AArtikel 54 - Herabschreibung oder Umwandlung von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals Q&AArtikel 55 - Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals Q&A
Artikel 56 - Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals RTSQ&AArtikel 57 - Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals Q&AArtikel 58 - Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der EigenmittelArtikel 59 - Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche Q&AArtikel 60 - Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält
Artikel 66 - Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals RTSQ&AArtikel 67 - Abzüge von Positionen in eigenen ErgänzungskapitalinstrumentenArtikel 68 - Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der EigenmittelArtikel 69 - Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche Q&AArtikel 70 - Abzug von Ergänzungskapitalinstrumenten, wenn ein Institut keine wesentliche Beteiligung an einem relevanten Unternehmen hält Q&A
Artikel 72e - Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Q&AArtikel 72f - Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72g - Abzugsbasis für Posten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72h - Abzug von Positionen in berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von anderen G-SRI-EinheitenArtikel 72i - Abzug von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, wenn das Institut keine wesentliche Beteiligung an G-SRI-Einheiten hältArtikel 72j - Ausnahme von Abzügen von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten für Positionen des Handelsbuchs
Artikel 73 - Ausschüttungen auf Instrumente RTSArtikel 74 - Positionen in von beaufsichtigten Unternehmen der Finanzbranche begebenen Kapitalinstrumenten, die nicht zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln zählen Q&AArtikel 75 - Abzüge und Laufzeitanforderungen für VerkaufspositionenArtikel 76 - Indexpositionen von Kapitalinstrumenten und Verbindlichkeiten RTSArtikel 77 - Bedingungen für die Verringerung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten RTSQ&AArtikel 78 - Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur Verringerung von Eigenmitteln RTSQ&AArtikel 78a - Erlaubnis zur Verringerung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten RTSQ&AArtikel 79 - Befristete Ausnahme vom Abzug von den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten RTSQ&AArtikel 79a - Bewertung der Einhaltung der Anforderungen an Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Artikel 80 - Kontinuierliche Prüfung der Qualität von Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
Artikel 81 - Minderheitsbeteiligungen, die zum konsolidierten harten Kernkapital zählen RTSQ&AArtikel 82 - Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital und qualifizierte Eigenmittel Q&AArtikel 83 - Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital und Ergänzungskapital einer Zweckgesellschaft RTSArtikel 84 - Zum konsolidierten harten Kernkapital gerechnete Minderheitsbeteiligungen RTSQ&AArtikel 85 - Zum konsolidierten Kernkapital zählende qualifizierte Kernkapitalinstrumente RTSQ&AArtikel 86 - Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählendes qualifiziertes KernkapitalArtikel 87 - Zu den konsolidierten Eigenmitteln zählende qualifizierte Eigenmittel RTSQ&AArtikel 88 - Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte EigenmittelinstrumenteArtikel 88a - Qualifizierte Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Q&AArtikel 88b - Unternehmen in Drittländern
Artikel 95 - Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit beschränkter Zulassung für die Erbringung von Finanzdienstleistungen ITSQ&AArtikel 96 - Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit einem Anfangskapital in der in Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten Höhe ITSArtikel 97 - Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten RTSArtikel 98 - Eigenmittel von Wertpapierfirmen auf konsolidierter Basis Q&A
Artikel 114 - Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken IAQ&AArtikel 115 - Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften RTSIAQ&AGLArtikel 116 - Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen RTSIAQ&AArtikel 117 - Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken Q&AArtikel 118 - Risikopositionen gegenüber internationalen Organisationen Q&AArtikel 119 - Risikopositionen gegenüber Instituten Q&AArtikel 120 - Risikopositionen gegenüber beurteilten Instituten Q&AArtikel 121 - Risikopositionen gegenüber unbeurteilten Instituten Q&AArtikel 122 - Risikopositionen gegenüber Unternehmen Q&AArtikel 122a - Spezialfinanzierungsrisikopositionen Q&AArtikel 123 - Risikopositionen aus dem Mengengeschäft Q&AGLArtikel 123a - Risikopositionen mit Währungsinkongruenz Q&AArtikel 124 - Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besicherte Risikopositionen RTSQ&AGLArtikel 125 - Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besicherte Risikopositionen RTSQ&AGLArtikel 126 - Durch Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien besicherte Risikopositionen RTSQ&AGLArtikel 126a - Risikopositionen aus Grunderwerb, Erschließung und Bau GLArtikel 127 - Ausgefallene Positionen RTSQ&AGLArtikel 128 - Aus nachrangigen Schuldtiteln bestehende Risikopositionen Q&AGLArtikel 129 - Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen Q&AGLArtikel 130 - VerbriefungspositionenArtikel 131 - Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung ITSQ&AArtikel 132 - Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA Q&AArtikel 132a - Ansätze für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGA RTSQ&AArtikel 132b - Ausnahmen von den Ansätzen zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGAArtikel 132c - Behandlung außerbilanzieller Risikopositionen in OGA Q&AArtikel 133 - Beteiligungsrisikopositionen Q&AArtikel 134 - Sonstige Positionen Q&A
Artikel 142 - Begriffsbestimmungen IAQ&AArtikel 143 - Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes ITSRTSQ&AGLArtikel 144 - Prüfung eines Antrags auf Verwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden RTSQ&AArtikel 145 - Erfahrung mit der Verwendung von IRB-Ansätzen RTSArtikel 146 - Erforderliche Maßnahmen bei Nichterfüllung der Anforderungen dieses Kapitels RTSArtikel 147 - Methode für die Zuordnung von Risikopositionen zu Risikopositionsklassen RTSQ&AArtikel 148 - Bedingungen für die Einführung des IRB-Ansatzes in verschiedenen Risikopositionsklassen und Geschäftsbereichen RTSQ&AArtikel 149 - Bedingungen für die Rückkehr zu weniger anspruchsvollen Ansätzen Artikel 150 - Bedingungen für eine dauerhafte teilweise Verwendung RTSQ&A
Artikel 153 - Risikogewichtete Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, Risikopositionen gegenüber regionalen und lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen, Risikopositionen gegenüber Instituten und Risikopositionen gegenüber Unternehmen RTSQ&AArtikel 154 - Risikogewichtete Positionsbeträge von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft Q&AArtikel 155 - Risikogewichtete Positionsbeträge von Beteiligungspositionen [aufgehoben] Q&AArtikel 156 - Risikogewichtete Positionsbeträge von sonstigen Aktiva ohne Kreditverpflichtungen Q&A
Artikel 169 - Allgemeine Grundsätze RTSQ&AGLArtikel 170 - Struktur von Ratingsystemen RTSQ&AGLArtikel 171 - Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools RTSQ&AGLArtikel 172 - Zuordnung von Risikopositionen RTSQ&AGLArtikel 173 - Integrität des Zuordnungsprozesses RTSGLArtikel 174 - Verwendung von Modellen RTSGLArtikel 175 - Dokumentierung von Ratingsystemen RTSQ&AGLArtikel 176 - Datenpflege RTSGLArtikel 177 - Stresstests zur Beurteilung der Angemessenheit der Eigenmittelausstattung RTSGL
Artikel 178 - Ausfall eines Schuldners oder einer Kreditfazilität RTSQ&AGLArtikel 179 - Allgemeine Anforderungen an Schätzungen RTSQ&AGLArtikel 180 - Besondere Anforderungen an PD-Schätzungen RTSQ&AGLArtikel 181 - Besondere Anforderungen an eigene LGD-Schätzungen RTSQ&AGLArtikel 182 - Besondere Anforderungen an eigene Umrechnungsfaktorschätzungen RTSQ&AGLArtikel 183 - Anforderungen an die Bewertung der Auswirkungen von Absicherungen ohne Sicherheitsleistung für Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken, Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder Behörden und öffentlichen Stellen, Risikopositionen gegenüber Unternehmen, wenn dabei eigene Schätzungen der LGD verwendet werden, und Risikopositionen aus dem Mengengeschäft RTSGLArtikel 184 - Anforderungen an angekaufte Forderungen GL
Artikel 195 - Netting von Bilanzpositionen Q&AArtikel 196 - Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen betreffenArtikel 197 - Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten unabhängig von Ansatz und Methode ITSQ&AArtikel 198 - Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten ITSQ&AArtikel 199 - Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten beim IRB-Ansatz Q&AArtikel 200 - Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung
Artikel 205 - Anforderungen an Vereinbarungen über bilanzielles Netting (außer Netting-Rahmenvereinbarungen im Sinne des Artikels 206)Artikel 206 - Anforderungen an Aufrechnungs (Netting)-Rahmenvereinbarungen für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder –leihgeschäfte oder andere KapitalmarkttransaktionenArtikel 207 - Anforderungen an Finanzsicherheiten Q&AArtikel 208 - Anforderungen an Immobiliensicherheiten Q&AArtikel 209 - Anforderungen an ForderungenArtikel 210 - Anforderungen an sonstige SachsicherheitenArtikel 211 - Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um Leasingrisikopositionen als besichert ansehen zu könnenArtikel 212 - Anforderungen an sonstige Arten der Besicherung mit Sicherheitsleistung Q&A
Artikel 213 - Gemeinsame Anforderungen an Garantien und Kreditderivate Q&AArtikel 214 - Rückbürgschaften von Staaten und anderen öffentlichen Stellen RTSArtikel 215 - Zusätzliche Anforderungen an Garantien Q&AArtikel 216 - Zusätzliche Anforderungen an KreditderivateArtikel 217 - Anforderungen, die für eine Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 erfüllt sein müssen [aufgehoben]
Artikel 218 - Synthetische Unternehmensanleihen (Credit Linked Notes)Artikel 219 - Bilanzielles Netting Q&AArtikel 220 - Verwendung des auf aufsichtlichen Vorgaben für Volatilitätsanpassungen beruhenden Ansatzes bei Netting-Rahmenvereinbarungen Q&AArtikel 221 - Verwendung interner Modelle für Netting-RahmenvereinbarungenArtikel 222 - Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten Q&AArtikel 223 - Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten Q&AArtikel 224 - Aufsichtliche Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten ITSQ&AArtikel 225 - Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten [aufgehoben] Q&AArtikel 226 - Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen im Rahmen der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 227 - Bedingungen für eine 0 %ige Volatilitätsanpassung bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten Q&AArtikel 228 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die im Rahmen des Standardansatzes behandelt werden, bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 229 - Bewertungsgrundsätze für anerkennungsfähige Sicherheiten außer Finanzsicherheiten Q&AArtikel 230 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für eine Risikoposition mit anerkennungsfähiger Besicherung mit Sicherheitsleistung im Rahmen des IRB-Ansatzes Q&AArtikel 231 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei Pools aus anerkennungsfähigen Besicherungen mit Sicherheitsleistung für eine im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelte RisikopositionArtikel 232 - Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung
Artikel 233 - BewertungArtikel 234 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Falle einer Teilabsicherung und Unterteilung in TranchenArtikel 235 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition gemäß dem Standardansatz behandelt wird Q&AArtikel 235a - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des Standardansatzes behandelt wirdArtikel 236 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes ohne Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird Q&AArtikel 236a - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge im Rahmen des Substitutionsansatzes, wenn die garantierte Risikoposition im Rahmen des IRB-Ansatzes unter Verwendung eigener Schätzungen der LGD behandelt wird und eine vergleichbare direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber im Rahmen des IRB-Ansatzes behandelt wird
Artikel 247 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge Q&AArtikel 248 - Risikopositionswert RTSGLArtikel 249 - Anerkennung der Kreditrisikominderung bei Verbriefungspositionen Q&AArtikel 250 - Außervertragliche Kreditunterstützung Q&AArtikel 251 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die Gegenstand einer synthetischen Verbriefung sind, durch den Originator ITSQ&AArtikel 252 - Behandlung von Laufzeitinkongruenzen bei synthetischen Verbriefungen Q&AArtikel 253 - Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge Q&A
Artikel 258 - Bedingungen für die Verwendung des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes (SEC-IRBA)Artikel 259 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-IRBA) Q&AArtikel 260 - Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-IRBA Q&AArtikel 261 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Standardansatz (SEC-SA) ITSQ&AArtikel 262 - Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-SA Q&AArtikel 263 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf externen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-ERBA) ITSArtikel 264 - Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-ERBA ITSQ&AArtikel 265 - Interner Bemessungsansatz — Anwendungskreis und operationelle Anforderungen Q&AArtikel 266 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Internen Bemessungsansatz RTSQ&A
Artikel 273 - Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts Q&AArtikel 273a - Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts RTSQ&AArtikel 273b - Nichteinhaltung der Bedingungen für die Verwendung vereinfachter Methoden zur Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten und des vereinfachten Ansatzes für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko
Artikel 274 - Risikopositionswert Q&AArtikel 275 - Wiederbeschaffungskosten Q&AArtikel 276 - Anerkennung und Behandlung von SicherheitenArtikel 277 - Zuordnung von Geschäften zu Risikokategorien RTSArtikel 277a - Hedging-SätzeArtikel 278 - Potenzieller künftiger RisikopositionswertArtikel 279 - Berechnung der RisikopositionArtikel 279a - Aufsichtsdelta RTSQ&AArtikel 279b - Angepasster Nominalwert Q&AArtikel 279c - Laufzeitfaktor Q&AArtikel 280 - Aufsichtsfaktor-Koeffizient für Hedging-SätzeArtikel 280a - Aufschlag für die Kategorie Zinsrisiko Q&AArtikel 280b - Aufschlag für die Kategorie FremdwährungsrisikoArtikel 280c - Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko Q&AArtikel 280d - Aufschlag für die Kategorie AktienkursrisikoArtikel 280e - Aufschlag für die Kategorie WarenpositionsrisikoArtikel 280f - Aufschlag für die Kategorie sonstige Risiken
Artikel 283 - Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell beruhenden Methode ITSArtikel 284 - Risikopositionswert Artikel 285 - Risikopositionswert bei Netting-Sätzen mit Nachschussvereinbarung Q&AArtikel 286 - Management des Gegenparteiausfallrisikos (CCR) — Grundsätze, Verfahren und Systeme Artikel 287 - Organisationsstrukturen für das CCR-Management Artikel 288 - Überprüfung des CCR-Managementsystems Artikel 289 - Praxistest Artikel 290 - Stresstests GLArtikel 291 - Korrelationsrisiko Q&AArtikel 292 - Integrität des Modellierungsprozesses Artikel 293 - Anforderungen an das Risikomanagementsystem Artikel 294 - Validierungsanforderungen
Artikel 300 - Begriffsbestimmungen Artikel 301 - Sachlicher GeltungsbereichArtikel 302 - Überwachung der Risikopositionen gegenüber zentralen GegenparteienArtikel 303 - Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber zentralen GegenparteienArtikel 304 - Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber Kunden RTSQ&AArtikel 305 - Behandlung der Risikopositionen von Kunden Q&AArtikel 306 - Eigenmittelanforderungen für Handelsrisikopositionen Q&AArtikel 307 - Eigenmittelanforderungen für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGPArtikel 308 - Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGPArtikel 309 - Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP und für nicht vorfinanzierte Beiträge zu einer nicht qualifizierten ZGP Q&AArtikel 310 - Eigenmittelanforderungen für nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP Q&AArtikel 311 - Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber ZGP, die bestimmte Bedingungen nicht mehr erfüllen Q&AGL
Artikel 316 - Berechnung des durch operationelle Risiken bedingten jährlichen Verlusts RTSQ&AArtikel 317 - Verlustdatensatz RTSQ&AArtikel 318 - Berechnung von Netto- und Bruttoverlust RTSQ&AArtikel 319 - Schwellenwerte für VerlustdatenArtikel 320 - Ausschluss von VerlustenArtikel 321 - Einbeziehung von Verlusten aus fusionierten oder erworbenen Unternehmen oder Geschäftsbereichen RTSArtikel 322 - Vollständigkeit, Genauigkeit und Qualität der Verlustdaten RTSQ&AArtikel 323 - Rahmen für die Steuerung operationeller Risiken RTSQ&AArtikel 324 - Klassifizierung der Verlustereignisse
Artikel 325d - BegriffsbestimmungenArtikel 325e - Komponenten der sensitivitätsgestützten Methode Q&AArtikel 325f - Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken Q&AArtikel 325g - Eigenmittelanforderungen für das KrümmungsrisikoArtikel 325h - Aggregation der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken Q&AArtikel 325i - Behandlung von Indexinstrumenten und Instrumenten mit multiplen BasiswertenArtikel 325j - Behandlung von Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA) Artikel 325k - Mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen
Artikel 325v - Begriffsbestimmungen und allgemeine Bestimmungen Q&A
Artikel 325ae - Risikogewichte für das allgemeine ZinsrisikoArtikel 325af - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des allgemeinen ZinsrisikosArtikel 325ag - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des allgemeinen ZinsrisikosArtikel 325ah - Risikogewichte des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen Q&AArtikel 325ai - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen Q&AArtikel 325aj - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-VerbriefungspositionenArtikel 325ak - Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325al - Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325am - Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325an - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325ao - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325ap - Risikogewichte des Aktienkursrisikos RTSArtikel 325aq - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das AktienkursrisikoArtikel 325ar - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des AktienkursrisikosArtikel 325as - Risikogewichte für das WarenpositionsrisikoArtikel 325at - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das WarenpositionsrisikoArtikel 325au - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des WarenpositionsrisikosArtikel 325av - Risikogewichte des FremdwährungsrisikosArtikel 325aw - Korrelationen des Fremdwährungsrisikos
Artikel 325bb - Risikomaß Expected Shortfall RTSArtikel 325bc - Berechnung der partiellen Expected Shortfalls RTSQ&AGLArtikel 325bd - Liquiditätshorizonte RTSArtikel 325be - Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren RTSGLArtikel 325bf - Anforderungen an aufsichtliche Rückvergleiche und Multiplikationsfaktoren RTSArtikel 325bg - Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L-Attribution) RTSArtikel 325bh - Anforderungen an die Risikomessung RTSGLArtikel 325bi - Qualitative Anforderungen RTSArtikel 325bj - Interne Validierung RTSArtikel 325bk - Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes RTS
Artikel 325bl - Anwendungsbereich des internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken RTSArtikel 325bm - Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von AusfallrisikenArtikel 325bn - Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei der Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken RTSArtikel 325bo - Anerkennung von Absicherungen im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken RTSArtikel 325bp - Besondere Anforderungen für interne Modelle zur Erfassung von Ausfallrisiken RTSQ&A
Artikel 334 - Nettopositionen in Schuldtiteln
Artikel 372 - Pflicht zur Bereitstellung eines internen Modells für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko (IRC-Modell) [aufgehoben] Artikel 373 - Anwendungsbereich des internen IRC-Modells [aufgehoben] Artikel 374 - Parameter des internen IRC-Modells [aufgehoben] Q&AArtikel 375 - Anerkennung von Absicherungen im internen IRC-Modell [aufgehoben] Artikel 376 - Besondere Anforderungen an das interne IRC-Modell [aufgehoben]
Artikel 381 - Begriff der Anpassung der Kreditbewertung Q&AArtikel 382 - Anwendungsbereich RTSQ&AGLArtikel 382a - Ansätze für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das CVA-RisikoArtikel 383 - Standardansatz RTSQ&AArtikel 383a - Regulatorisches CVA-ModellArtikel 383b - Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-RisikenArtikel 383c - Risikofaktoren des ZinsrisikosArtikel 383d - Risikofaktoren des FremdwährungsrisikosArtikel 383e - Risikofaktoren des Gegenpartei-KreditspreadrisikosArtikel 383f - Risikofaktoren des Referenz-KreditspreadrisikosArtikel 383g - Risikofaktoren des AktienkursrisikosArtikel 383h - Risikofaktoren des WarenpositionsrisikosArtikel 383i - Delta-RisikosensitivitätenArtikel 383j - Vega-RisikosensitivitätenArtikel 383k - risikogewichteten Positionsbeträge für das ZinsrisikoArtikel 383l - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des ZinsrisikosArtikel 383m - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des ZinsrisikosArtikel 383n - risikogewichtete Positionsbeträge des FremdwährungsrisikosArtikel 383o - Korrelationen des FremdwährungsrisikosArtikel 383p - Risikogewichtete Positionsbeträge für das Gegenpartei-KreditspreadrisikoArtikel 383q - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-KreditspreadrisikosArtikel 383r - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-KreditspreadrisikosArtikel 383s - RisikogewichteteR Positionsbeträge für das Referenz-KreditspreadrisikoArtikel 383t - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Referenz-KreditspreadrisikosArtikel 383u - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Referenz-KreditspreadrisikosArtikel 383v - Risikogewichts-Unterklassen für das AktienkursrisikoArtikel 383w - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des AktienkursrisikosArtikel 383x - Risikogewichts-Unterklassen für das WarenpositionsrisikoArtikel 383z - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des WarenpositionsrisikosArtikel 384 - Basisansatz Q&AArtikel 385 - Vereinfachter Ansatz Artikel 386 - Anerkennungsfähige Absicherungsgeschäfte Q&A
Artikel 387 - Gegenstand Artikel 388 - Ausnahmen von der Anwendung [aufgehoben] Artikel 389 - Begriffsbestimmung Q&AArtikel 390 - Berechnung des Risikopositionswerts RTSQ&AArtikel 391 - Begriffsbestimmung des Instituts für die Zwecke von Großkrediten IAQ&AArtikel 392 - Begriffsbestimmung eines Großkredits Q&AArtikel 393 - Kapazitäten zur Ermittlung und Verwaltung von GroßkreditenArtikel 394 - Meldepflichten ITSRTSQ&AArtikel 395 - Obergrenze für Großkredite Q&AGLArtikel 396 - Einhaltung der Anforderungen für Großkredite GLArtikel 397 - Berechnung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen für Großkredite im Handelsbuch Q&AArtikel 398 - Verfahren zur Vermeidung einer Umgehung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung durch InstituteArtikel 399 - Anerkannte Kreditrisikominderungstechniken Q&AArtikel 400 - Ausnahmen ITSQ&AGLArtikel 401 - Berechnung der Wirkung von Kreditrisikominderungstechniken Q&AArtikel 402 - Risikopositionen, die aus Hypothekendarlehen resultieren Q&AArtikel 403 - Substitutionsansatz Q&AGL
Artikel 415 - Meldepflicht und Meldeformat ITSQ&AGLArtikel 416 - Meldung liquider Aktiva ITSQ&AArtikel 417 - Operative Anforderungen an den Bestand an liquiden Aktiva Q&AArtikel 418 - Bewertung liquider Aktiva Q&AArtikel 419 - Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva ITSRTSArtikel 420 - Liquiditätsabflüsse Q&AGLArtikel 421 - Abflüsse bei Privatkundeneinlagen Q&AGLArtikel 422 - Abflüsse bei sonstigen Verbindlichkeiten RTSQ&AGLArtikel 423 - Zusätzliche Abflüsse RTSQ&AArtikel 424 - Abflüsse aus Kredit- und Liquiditätsfazilitäten Q&AArtikel 425 - Zuflüsse RTSQ&AGLArtikel 426 - Aktualisierung künftiger Liquiditätsanforderungen
Artikel 428c - Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote Q&AArtikel 428d - Derivatkontrakte Q&AArtikel 428e - Netting von besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen Q&AArtikel 428f - Interdependente Aktiva und Verbindlichkeiten Q&AArtikel 428g - Einlagen in institutsbezogenen Sicherungssystemen und GenossenschaftsverbundenArtikel 428h - Günstigere Behandlung innerhalb einer Gruppe oder innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems Q&A
Artikel 428r - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 % Q&AArtikel 428s - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 % Q&AArtikel 428t - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7 %Artikel 428u - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7,5 %Artikel 428v - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %Artikel 428w - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 12 % Q&AArtikel 428x - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 15 %Artikel 428y - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 % Q&AArtikel 428z - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 25 %Artikel 428aa - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 30 % Q&AArtikel 428ab - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 35 % Q&AArtikel 428ac - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 40 % Q&AArtikel 428ad - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 % Q&AArtikel 428ae - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 % Q&AArtikel 428af - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 65 % Q&AArtikel 428ag - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 % Q&AArtikel 428ah - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % Q&A
Artikel 428as - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %Artikel 428at - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %Artikel 428au - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %Artikel 428av - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %Artikel 428aw - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 %Artikel 428ax - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %Artikel 428ay - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %Artikel 428az - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 %
Artikel 429 - Berechnung der Verschuldungsquote Q&AArtikel 429a - Aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossene Risikopositionen Q&AArtikel 429b - Berechnung des Risikopositionswerts von Aktiva Q&AArtikel 429c - Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten Q&AArtikel 429d - Zusätzliche Bestimmungen für die Berechnung des Risikopositionswerts geschriebener Kreditderivate Q&AArtikel 429e - Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften Q&AArtikel 429f - Berechnung des Risikopositionswerts außerbilanzieller Posten Q&AArtikel 429g - Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen Q&A
Artikel 431 - Offenlegungspflichten und -verfahren ITSQ&AGLArtikel 432 - Nicht wesentliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen ITSQ&AGLArtikel 433 - Häufigkeit und Umfang der Offenlegungen Q&AGLArtikel 433a - Offenlegung durch große InstituteArtikel 433b - Offenlegung durch kleine und nicht komplexe InstituteArtikel 433c - Offenlegung durch andere InstituteArtikel 434 - Mittel der Offenlegung ITSQ&AGLArtikel 434a - Einheitliche Offenlegungsformate ITSQ&AArtikel 434b - Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen ZugangsportalArtikel 434c - Bericht über die Machbarkeit der Verwendung der von Instituten, bei denen es sich nicht um kleine und nicht komplexe Institute handelt, gemeldeten Informationen für die Veröffentlichung umfassenderer Offenlegungen auf der EBA-Website
Artikel 435 - Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik ITSQ&AGLArtikel 436 - Offenlegung des Anwendungsbereichs ITSGLArtikel 437 - Offenlegung von Eigenmitteln ITSQ&AGLArtikel 437a - Offenlegung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten ITSGLArtikel 438 - Offenlegung von Eigenmittelanforderungen und risikogewichteten Positionsbeträgen ITSQ&AGLArtikel 439 - Offenlegung des Gegenparteiausfallrisikos ITSGLArtikel 440 - Offenlegung von antizyklischen Kapitalpuffern ITSRTSQ&AGLArtikel 441 - Offenlegung von Indikatoren der globalen Systemrelevanz ITSGLArtikel 442 - Offenlegung des Kredit- und des Verwässerungsrisikos ITSQ&AGLArtikel 443 - Offenlegung von belasteten und unbelasteten Vermögenswerten ITSRTSQ&AGLArtikel 444 - Offenlegung der Verwendung des Standardansatzes ITSQ&AGLArtikel 445 - Offenlegung von Exponiertheiten gegenüber dem Marktrisiko im Rahmen des Standardansatzes ITSGLArtikel 445a - Offenlegung des CVA-Risikos ITSArtikel 446 - Offenlegung des operationellen Risikos ITSArtikel 447 - Offenlegung von Schlüsselparametern ITSQ&AArtikel 448 - Offenlegung der Zinsrisiken aus nicht im Handelsbuch gehaltenen Positionen ITSArtikel 449 - Offenlegung des Risikos aus Verbriefungspositionen ITSArtikel 449a - Offenlegung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken) ITSQ&AArtikel 449b - Offenlegung der aggregierten Kredite gegenüber SchattenbankunternehmenArtikel 450 - Offenlegung der Vergütungspolitik ITSQ&AGLArtikel 451 - Offenlegung der Verschuldungsquote ITSQ&AGLArtikel 451a - Offenlegung von Liquiditätsanforderungen ITSQ&AArtikel 451b - Offenlegung von Risikopositionen in Kryptowerten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten
Artikel 456 - Delegierte Rechtsakte Q&AGLArtikel 457 - Technische Anpassungen und KorrekturenArtikel 458 - Auf Ebene eines Mitgliedstaats festgestelltes Makroaufsichts- oder Systemrisiko Q&AArtikel 459 - Aufsichtliche Anforderungen Artikel 460 - Liquidität DAQ&AArtikel 461 - Überprüfung der schrittweisen Einführung der LiquiditätsdeckungsanforderungArtikel 461a - Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko Artikel 462 - Ausübung der BefugnisübertragungArtikel 463 - Einwände gegen technische RegulierungsstandardsArtikel 464 - Europäischer Bankenausschuss Q&A
Artikel 469 - Abzüge von Posten des harten Kernkapitals Q&AArtikel 469a - Ausnahme von den Abzügen von Posten des harten Kernkapitals für notleidende Risikopositionen Q&AArtikel 470 - Ausnahmen vom Abzug von Posten des harten Kernkapitals Q&AArtikel 471 - Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals Q&AGLArtikel 472 - Nicht vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende Posten Q&AArtikel 473 - Einführung von Änderungen des internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 19 Q&AArtikel 473a - Einführung des IFRS 9 Q&AGL
Artikel 484 - Bestandsschutzfähige Posten, die nach den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel gelten Q&AArtikel 485 - Anerkennung von Agio, das mit Posten, die nach den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel gelten, verbunden ist, als hartes Kernkapital Q&AArtikel 486 - Beschränkungen des Bestandsschutzes bei Posten innerhalb von Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals RTSQ&AArtikel 487 - Vom Bestandsschutz für Posten des harten Kernkapitals oder des zusätzlichen Kernkapitals ausgenommene Posten in anderen Eigenmittelbestandteilen RTSQ&AArtikel 488 - Amortisation von Posten, die als Ergänzungskapitalposten bestandsgeschützt sind
Artikel 493 - Übergangsbestimmungen für Großkredite Q&AArtikel 494 - Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige VerbindlichkeitenArtikel 494a - Bestandsschutz für Emissionen von Zweckgesellschaften Q&AArtikel 494b - Bestandsschutz für Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Q&AArtikel 494c - Bestandsschutz für vorrangige VerbriefungspositionenArtikel 494d - Rückkehr zu weniger anspruchsvollen AnsätzenArtikel 495 - Behandlung von Beteiligungsrisikopositionen im Rahmen des IRB-Ansatzes RTSQ&AArtikel 495a - Übergangsbestimmungen für BeteiligungsrisikopositionenArtikel 495b - Übergangsbestimmungen für SpezialfinanzierungsrisikopositionenArtikel 495c - Übergangsbestimmungen für Leasingrisikopositionen als KreditrisikominderungsverfahrenArtikel 495d - Übergangsbestimmungen für bedingungslos kündbare Zusagen Q&AArtikel 495e - Übergangsbestimmungen für die ECAI-Bonitätsbeurteilung von Instituten Artikel 495f - Übergangsbestimmungen für die Anforderungen an die Neubewertung von ImmobilienArtikel 495g - Übergangsbestimmungen für bestimmte öffentliche GarantieregelungenArtikel 495h - Übergangsbestimmungen für die Verwendung des alternativen auf einem internen Modell für das Marktrisiko beruhenden AnsatzesArtikel 496 - Eigenmittelanforderungen für gedeckte Schuldverschreibungen [aufgehoben]Artikel 497 - Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien IAArtikel 498 - Ausnahme für WarenhändlerArtikel 499 - Verschuldung ITSQ&AArtikel 500 - Anpassung im Fall von Veräußerungen im großen Umfang Q&AArtikel 500a - Vorübergehende Behandlung von in der Währung eines anderen Mitgliedstaats begebenen Staatsschuldtiteln Q&AArtikel 500b - Vorübergehender Ausschluss bestimmter Risikopositionen gegenüber Zentralbanken aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße angesichts der COVID-19-Pandemie Q&AGLArtikel 500c - Ausschluss von Überschreitungen aus der Berechnung des Rückvergleichs-Zuschlagsfaktors angesichts der COVID-19-Pandemie GLArtikel 500d - Vorübergehende Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen angesichts der COVID-19-Pandemie GLArtikel 501 - Anpassung der risikogewichteten nicht ausgefallenen Risikopositionen gegenüber KMU Q&AGLArtikel 501a - Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko für Risikopositionen gegenüber Rechtsträgern, die physische Strukturen oder Anlagen, Systeme und Netze, die grundlegende öffentliche Dienste erbringen oder unterstützen, betreiben oder finanzieren Q&AGLArtikel 501b - Ausnahme von den Meldepflichten
Artikel 501c - Aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen gegenüber ökologischen oder sozialen Faktoren Artikel 501d - Übergangsbestimmungen für die aufsichtliche Behandlung von Kryptowerten ITSRTSArtikel 502 - Zyklische Effekte von Eigenmittelanforderungen Artikel 503 - Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen Artikel 504 - Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete KapitalinstrumenteArtikel 504a - Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 505 - Überprüfung von AgrarfinanzierungenArtikel 506 - Kreditrisiko — Kreditversicherungen Artikel 506a - OGA mit einem zugrunde liegenden Portfolio aus Staatsanleihen der dem Euro-Währungsgebiet angehörenden MitgliedstaatenArtikel 506b - NPE-VerbriefungenArtikel 506c - Kreditrisiko — Wechselwirkungen zwischen Verringerungen des harten Kernkapitals und KreditrisikoparameternArtikel 506d - Aufsichtliche Behandlung von VerbriefungenArtikel 506e - Anerkennung einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung mit Ober- oder UntergrenzeArtikel 506f - Aufsichtliche Behandlung von WertpapierfinanzierungsgeschäftenArtikel 507 - Großkredite Artikel 508 - Anwendungsstufe Artikel 509 - Liquiditätsanforderungen Q&AArtikel 510 - Anforderungen in Bezug auf stabile RefinanzierungArtikel 511 - Verschuldung Q&AArtikel 512 - Risikopositionen aus übertragenen Kreditrisiken Artikel 513 - Vorschriften der Makroaufsicht Artikel 514 - Methode für die Berechnung des Risikopositionswerts von DerivatgeschäftenArtikel 515 - Überwachung und EvaluierungArtikel 516 - Langfristige FinanzierungenArtikel 517 - Begriffsbestimmung der anrechenbaren Eigenmittel Q&AArtikel 518 - Prüfung der Kapitalinstrumente, die abgeschrieben oder umgewandelt werden können, wenn ein Fortbestand nicht mehr gegeben istArtikel 518a - Überprüfung von Cross-Default-KlauselnArtikel 518b - Berichterstattung über Überschreitungen und Aufsichtsbefugnisse zur Beschränkung von AusschüttungenArtikel 518c - Überarbeitung des Rahmens bezüglich der AufsichtsanforderungenArtikel 519 - Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage von Posten des harten Kernkapitals Artikel 519a - Bericht und Überprüfung Artikel 519b - Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko
ANHANG I Q&AANHANG II RTSDAQ&AANHANG III ITSQ&AANHANG IV Q&A