Aktualisiert 01/05/2024
In Kraft seit 28/06/2013

Fassung vom: 09/01/2024
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Verfahren 2011/0202/COD
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CRR ToolKapitaladäquanzverordnung (CRR)

Kapitaladäquanzverordnung (CRR)

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (Text von Bedeutung für den EWR)

Erwägungsgründe
Artikel 10a - Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis, wenn Wertpapierfirmen Mutterunternehmen sindArtikel 11 - Allgemeine Behandlung Q&AArtikel 12 - Finanzholdinggesellschaft oder gemischte Finanzholdinggesellschaft mit sowohl einem Kreditinstitut als auch einer Wertpapierfirma als Tochterunternehmen [aufgehoben] Artikel 12a - Konsolidierte Berechnung für G-SRI mit mehreren Abwicklungseinheiten Q&AArtikel 13 - Anwendung der Offenlegungspflichten auf konsolidierter Basis Q&AArtikel 14 - Anwendung der Anforderungen nach Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 auf konsolidierter Basis Q&AArtikel 15 - Ausnahme von der Anwendung der Eigenmittelanforderungen auf konsolidierter Basis für Wertpapierfirmengruppen [aufgehoben] Artikel 16 - Ausnahme von der Anwendung der Anforderungen hinsichtlich der Verschuldungsquote auf konsolidierter Basis auf Wertpapierfirmengruppen [aufgehoben] Artikel 17 - Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen mit einer Befreiung von den Eigenmittelanforderungen auf konsolidierter Basis [aufgehoben]
Artikel 19 - Aus dem aufsichtlichen Konsolidierungskreis ausgenommene Unternehmen Q&AGLArtikel 20 - Gemeinsame Entscheidungen über Aufsichtsanforderungen ITSArtikel 21 - Gemeinsame Entscheidungen über die Anwendungsebene von LiquiditätsanforderungenArtikel 22 - Teilkonsolidierung von Unternehmen in Drittländern Q&AArtikel 23 - Unternehmen in DrittländernArtikel 24 - Bewertung von Vermögenswerten und außerbilanziellen Posten Q&A
Artikel 26 - Posten des harten Kernkapitals RTSQ&AArtikel 27 - Zu den Posten des harten Kernkapitals zählende Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen Instituten RTSArtikel 28 - Instrumente des harten Kernkapitals RTSQ&AArtikel 29 - Kapitalinstrumente von Gegenseitigkeitsgesellschaften, Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen Instituten RTSQ&AArtikel 30 - Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des harten Kernkapitals Q&AArtikel 31 - Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete Kapitalinstrumente
Artikel 36 - Abzüge von den Posten des harten Kernkapitals RTSQ&AGLArtikel 37 - Abzug immaterieller Vermögenswerte Q&AArtikel 38 - Abzug von der künftigen Rentabilität abhängiger latenter Steueransprüche Q&AArtikel 39 - Steuerüberzahlungen, Verlustrückträge und nicht von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche Q&AArtikel 40 - Abzug negativer Beträge aus der Berechnung der erwarteten VerlustbeträgeArtikel 41 - Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage RTSQ&AArtikel 42 - Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals Q&AArtikel 43 - Wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der FinanzbrancheArtikel 44 - Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der EigenmittelArtikel 45 - Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche Q&AArtikel 46 - Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält Q&AArtikel 47 - Abzug von Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals, wenn ein Institut eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen der Finanzbranche hält Q&AArtikel 47a - Notleidende Risikopositionen ITSQ&AGLArtikel 47b - Stundungsmaßnahmen Q&AGLArtikel 47c - Abzug für notleidende Risikopositionen Q&A
Artikel 51 - Posten des zusätzlichen Kernkapitals Q&AArtikel 52 - Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals RTSQ&AArtikel 53 - Beschränkungen hinsichtlich des Ausfalls von Ausschüttungen aus Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals und Merkmale von Instrumenten, die eine Rekapitalisierung des Instituts behindern könnten Q&AArtikel 54 - Herabschreibung oder Umwandlung von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals Q&AArtikel 55 - Nichterfüllung der Bedingungen für Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals Q&A
Artikel 56 - Abzüge von Posten des zusätzlichen Kernkapitals RTSQ&AArtikel 57 - Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals Q&AArtikel 58 - Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der EigenmittelArtikel 59 - Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche Q&AArtikel 60 - Abzug von Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen ein Institut keine wesentliche Beteiligung hält
Artikel 66 - Abzüge von Posten des Ergänzungskapitals RTSQ&AArtikel 67 - Abzüge von Positionen in eigenen ErgänzungskapitalinstrumentenArtikel 68 - Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche und bei Überkreuzbeteiligung eines Instituts mit dem Ziel der künstlichen Erhöhung der EigenmittelArtikel 69 - Abzug von Positionen in Ergänzungskapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche Q&AArtikel 70 - Abzug von Ergänzungskapitalinstrumenten, wenn ein Institut keine wesentliche Beteiligung an einem relevanten Unternehmen hält Q&A
Artikel 72e - Abzüge von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Q&AArtikel 72f - Abzug von Positionen in eigenen Instrumenten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72g - Abzugsbasis für Posten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 72h - Abzug von Positionen in berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von anderen G-SRI-EinheitenArtikel 72i - Abzug von berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, wenn das Institut keine wesentliche Beteiligung an G-SRI-Einheiten hältArtikel 72j - Ausnahme von Abzügen von Posten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten für Positionen des Handelsbuchs
Artikel 73 - Ausschüttungen auf Instrumente RTSArtikel 74 - Positionen in von beaufsichtigten Unternehmen der Finanzbranche begebenen Kapitalinstrumenten, die nicht zu den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln zählen Q&AArtikel 75 - Abzüge und Laufzeitanforderungen für VerkaufspositionenArtikel 76 - Indexpositionen von Kapitalinstrumenten und Verbindlichkeiten RTSArtikel 77 - Bedingungen für die Verringerung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten RTSQ&AArtikel 78 - Erlaubnis der Aufsichtsbehörden zur Verringerung von Eigenmitteln RTSQ&AArtikel 78a - Erlaubnis zur Verringerung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten RTSQ&AArtikel 79 - Befristete Ausnahme vom Abzug von den Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten RTSQ&AArtikel 79a - Bewertung der Einhaltung der Anforderungen an Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Artikel 80 - Kontinuierliche Prüfung der Qualität von Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten
Artikel 81 - Minderheitsbeteiligungen, die zum konsolidierten harten Kernkapital zählen RTSQ&AArtikel 82 - Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital, Kernkapital, Ergänzungskapital und qualifizierte Eigenmittel Q&AArtikel 83 - Qualifiziertes zusätzliches Kernkapital und Ergänzungskapital einer Zweckgesellschaft RTSArtikel 84 - Zum konsolidierten harten Kernkapital gerechnete Minderheitsbeteiligungen RTSQ&AArtikel 85 - Zum konsolidierten Kernkapital zählende qualifizierte Kernkapitalinstrumente RTSQ&AArtikel 86 - Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählendes qualifiziertes KernkapitalArtikel 87 - Zu den konsolidierten Eigenmitteln zählende qualifizierte Eigenmittel RTSQ&AArtikel 88 - Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte EigenmittelinstrumenteArtikel 88a - Qualifizierte Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Q&A
Artikel 95 - Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit beschränkter Zulassung für die Erbringung von Finanzdienstleistungen Q&AArtikel 96 - Eigenmittelanforderungen an Wertpapierfirmen mit einem Anfangskapital in der in Artikel 28 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU festgelegten HöheArtikel 97 - Eigenmittel auf der Grundlage der fixen Gemeinkosten RTSArtikel 98 - Eigenmittel von Wertpapierfirmen auf konsolidierter Basis Q&A
Artikel 114 - Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken IAQ&AArtikel 115 - Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften IAQ&AGLArtikel 116 - Risikopositionen gegenüber öffentlichen Stellen IAQ&AArtikel 117 - Risikopositionen gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken Q&AArtikel 118 - Risikopositionen gegenüber internationalen Organisationen Q&AArtikel 119 - Risikopositionen gegenüber Instituten Q&AArtikel 120 - Risikopositionen gegenüber beurteilten Instituten Q&AArtikel 121 - Risikopositionen gegenüber unbeurteilten Instituten Q&AArtikel 122 - Risikopositionen gegenüber Unternehmen Q&AArtikel 123 - Risikopositionen aus dem Mengengeschäft Q&AArtikel 124 - Durch Immobilien besicherte Risikopositionen RTSQ&AArtikel 125 - Durch Wohnimmobilien vollständig besicherte Risikopositionen RTSQ&AArtikel 126 - Durch Gewerbeimmobilien vollständig besicherte Risikopositionen RTSQ&AArtikel 127 - Ausgefallene Positionen RTSQ&AGLArtikel 128 - Mit besonders hohem Risiko verbundene Positionen Q&AGLArtikel 129 - Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen Q&AGLArtikel 130 - VerbriefungspositionenArtikel 131 - Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Q&AArtikel 132 - Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form von Anteilen an OGA Q&AArtikel 132a - Ansätze für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGA RTSQ&AArtikel 132b - Ausnahmen von den Ansätzen zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge von OGAArtikel 132c - Behandlung außerbilanzieller Risikopositionen in OGA Q&AArtikel 133 - Beteiligungsrisikopositionen Q&AArtikel 134 - Sonstige Positionen Q&A
Artikel 142 - Begriffsbestimmungen IAQ&AArtikel 143 - Erlaubnis zur Verwendung des IRB-Ansatzes ITSRTSQ&AGLArtikel 144 - Prüfung eines Antrags auf Verwendung des IRB-Ansatzes durch die zuständigen Behörden RTSQ&AArtikel 145 - Erfahrung mit der Verwendung von IRB-Ansätzen RTSArtikel 146 - Erforderliche Maßnahmen bei Nichterfüllung der Anforderungen dieses Kapitels RTSArtikel 147 - Methode für die Zuordnung von Risikopositionen zu Risikopositionsklassen RTSQ&AArtikel 148 - Bedingungen für die Einführung des IRB-Ansatzes in verschiedenen Risikopositionsklassen und Geschäftsbereichen RTSQ&AArtikel 149 - Bedingungen für die Rückkehr zu weniger anspruchsvollen Ansätzen Artikel 150 - Bedingungen für eine dauerhafte teilweise Verwendung RTSQ&A
Artikel 153 - Risikogewichtete Positionsbeträge für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken RTSQ&AArtikel 154 - Risikogewichtete Positionsbeträge von Risikopositionen aus dem Mengengeschäft Q&AArtikel 155 - Risikogewichtete Positionsbeträge von Beteiligungspositionen Q&AArtikel 156 - Risikogewichtete Positionsbeträge von sonstigen Aktiva ohne Kreditverpflichtungen Q&A
Artikel 169 - Allgemeine Grundsätze RTSQ&AGLArtikel 170 - Struktur von Ratingsystemen RTSGLArtikel 171 - Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools RTSQ&AGLArtikel 172 - Zuordnung von Risikopositionen RTSQ&AGLArtikel 173 - Integrität des Zuordnungsprozesses RTSGLArtikel 174 - Verwendung von Modellen RTSGLArtikel 175 - Dokumentierung von Ratingsystemen RTSQ&AGLArtikel 176 - Datenpflege RTSGLArtikel 177 - Stresstests zur Beurteilung der Angemessenheit der Eigenmittelausstattung RTSGL
Artikel 178 - Schuldnerausfall RTSQ&AGLArtikel 179 - Allgemeine Anforderungen an Schätzungen RTSQ&AGLArtikel 180 - Besondere Anforderungen an PD-Schätzungen RTSQ&AGLArtikel 181 - Besondere Anforderungen an eigene LGD-Schätzungen RTSQ&AGLArtikel 182 - Besondere Anforderungen an eigene Umrechnungsfaktorschätzungen RTSQ&AGLArtikel 183 - Anforderungen an die Bewertung der Auswirkungen von Garantien und Kreditderivaten auf Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken, wenn dabei eigene LGD-Schätzungen verwendet werden, und bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft RTSGLArtikel 184 - Anforderungen an angekaufte Forderungen GL
Artikel 195 - Netting von Bilanzpositionen Q&AArtikel 196 - Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen betreffenArtikel 197 - Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten unabhängig von Ansatz und Methode ITSQ&AArtikel 198 - Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten ITSQ&AArtikel 199 - Zusätzliche Anerkennungsfähigkeit von Sicherheiten beim IRB-Ansatz Q&AArtikel 200 - Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung
Artikel 205 - Anforderungen an Vereinbarungen über bilanzielles Netting (außer Netting-Rahmenvereinbarungen im Sinne des Artikels 206)Artikel 206 - Anforderungen an Aufrechnungs (Netting)-Rahmenvereinbarungen für Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleih- oder –leihgeschäfte oder andere KapitalmarkttransaktionenArtikel 207 - Anforderungen an Finanzsicherheiten Q&AArtikel 208 - Anforderungen an Immobiliensicherheiten Q&AArtikel 209 - Anforderungen an ForderungenArtikel 210 - Anforderungen an sonstige SachsicherheitenArtikel 211 - Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um Leasingrisikopositionen als besichert ansehen zu könnenArtikel 212 - Anforderungen an sonstige Arten der Besicherung mit Sicherheitsleistung Q&A
Artikel 213 - Gemeinsame Anforderungen an Garantien und Kreditderivate Q&AArtikel 214 - Rückbürgschaften von Staaten und anderen öffentlichen StellenArtikel 215 - Zusätzliche Anforderungen an Garantien Q&AArtikel 216 - Zusätzliche Anforderungen an KreditderivateArtikel 217 - Anforderungen, die für eine Behandlung nach Artikel 153 Absatz 3 erfüllt sein müssen
Artikel 218 - Synthetische Unternehmensanleihen (Credit Linked Notes)Artikel 219 - Netting von Bilanzpositionen Q&AArtikel 220 - Verwendung der aufsichtlichen oder der auf eigenen Schätzungen beruhenden Volatilitätsanpassungen bei Netting-Rahmenvereinbarungen Q&AArtikel 221 - Verwendung interner Modelle für Netting-RahmenvereinbarungenArtikel 222 - Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten Q&AArtikel 223 - Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten Q&AArtikel 224 - Aufsichtliche Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten ITSQ&AArtikel 225 - Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten Q&AArtikel 226 - Heraufskalierung von Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 227 - Bedingungen für eine 0 %ige Volatilitätsanpassung bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten Q&AArtikel 228 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller SicherheitenArtikel 229 - Bewertungsgrundsätze für sonstige anerkennungsfähige Sicherheiten beim IRB-Ansatz Q&AArtikel 230 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge für andere anerkennungsfähige Sicherheiten beim IRB-Ansatz Q&AArtikel 231 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei gemischten SicherheitenpoolsArtikel 232 - Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung
Artikel 247 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge Q&AArtikel 248 - Risikopositionswert RTSGLArtikel 249 - Anerkennung der Kreditrisikominderung bei Verbriefungspositionen Q&AArtikel 250 - Außervertragliche Kreditunterstützung Q&AArtikel 251 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die Gegenstand einer synthetischen Verbriefung sind, durch den Originator ITSQ&AArtikel 252 - Behandlung von Laufzeitinkongruenzen bei synthetischen Verbriefungen Q&AArtikel 253 - Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge Q&A
Artikel 258 - Bedingungen für die Verwendung des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes (SEC-IRBA)Artikel 259 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-IRBA) Q&AArtikel 260 - Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-IRBA Q&AArtikel 261 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Standardansatz (SEC-SA) ITSQ&AArtikel 262 - Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-SA Q&AArtikel 263 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf externen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-ERBA) ITSArtikel 264 - Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-ERBA ITSQ&AArtikel 265 - Interner Bemessungsansatz — Anwendungskreis und operationelle Anforderungen Q&AArtikel 266 - Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Internen Bemessungsansatz RTSQ&A
Artikel 274 - Risikopositionswert Q&AArtikel 275 - Wiederbeschaffungskosten Q&AArtikel 276 - Anerkennung und Behandlung von SicherheitenArtikel 277 - Zuordnung von Geschäften zu Risikokategorien RTSArtikel 277a - Hedging-SätzeArtikel 278 - Potenzieller künftiger RisikopositionswertArtikel 279 - Berechnung der RisikopositionArtikel 279a - Aufsichtsdelta RTSQ&AArtikel 279b - Angepasster Nominalwert Q&AArtikel 279c - Laufzeitfaktor Q&AArtikel 280 - Aufsichtsfaktor-Koeffizient für Hedging-SätzeArtikel 280a - Aufschlag für die Kategorie Zinsrisiko Q&AArtikel 280b - Aufschlag für die Kategorie FremdwährungsrisikoArtikel 280c - Aufschlag für die Kategorie Kreditrisiko Q&AArtikel 280d - Aufschlag für die Kategorie AktienkursrisikoArtikel 280e - Aufschlag für die Kategorie WarenpositionsrisikoArtikel 280f - Aufschlag für die Kategorie sonstige Risiken
Artikel 283 - Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell beruhenden Methode ITSArtikel 284 - Risikopositionswert Artikel 285 - Risikopositionswert bei Netting-Sätzen mit Nachschussvereinbarung Q&AArtikel 286 - Management des Gegenparteiausfallrisikos (CCR) — Grundsätze, Verfahren und SystemeArtikel 287 - Organisationsstrukturen für das CCR-ManagementArtikel 288 - Überprüfung des CCR-Managementsystems Artikel 289 - Praxistest Artikel 290 - Stresstests GLArtikel 291 - Korrelationsrisiko Q&AArtikel 292 - Integrität des Modellierungsprozesses Artikel 293 - Anforderungen an das Risikomanagementsystem Artikel 294 - Validierungsanforderungen
Artikel 300 - Begriffsbestimmungen Artikel 301 - Sachlicher GeltungsbereichArtikel 302 - Überwachung der Risikopositionen gegenüber zentralen GegenparteienArtikel 303 - Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber zentralen GegenparteienArtikel 304 - Behandlung der Risikopositionen von Clearingmitgliedern gegenüber Kunden RTSQ&AArtikel 305 - Behandlung der Risikopositionen von Kunden Q&AArtikel 306 - Eigenmittelanforderungen für Handelsrisikopositionen Q&AArtikel 307 - Eigenmittelanforderungen für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGPArtikel 308 - Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGPArtikel 309 - Eigenmittelanforderungen für vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer nicht qualifizierten ZGP und für nicht vorfinanzierte Beiträge zu einer nicht qualifizierten ZGP Q&AArtikel 310 - Eigenmittelanforderungen für nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds einer qualifizierten ZGP Q&AArtikel 311 - Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber ZGP, die bestimmte Bedingungen nicht mehr erfüllen Q&AGL
Artikel 325d - BegriffsbestimmungenArtikel 325e - Komponenten der sensitivitätsgestützten Methode Q&AArtikel 325f - Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken Q&AArtikel 325g - Eigenmittelanforderungen für das KrümmungsrisikoArtikel 325h - Aggregation der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken Q&AArtikel 325i - Behandlung von Indexinstrumenten und Instrumenten mit multiplen BasiswertenArtikel 325j - Behandlung von Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA) Artikel 325k - Mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen
Artikel 325v - Begriffsbestimmungen und allgemeine Bestimmungen
Artikel 325ae - Risikogewichte für das allgemeine ZinsrisikoArtikel 325af - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des allgemeinen ZinsrisikosArtikel 325ag - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des allgemeinen ZinsrisikosArtikel 325ah - Risikogewichte des Kreditspreadrisikos bei Nicht-VerbriefungspositionenArtikel 325ai - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen Q&AArtikel 325aj - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-VerbriefungspositionenArtikel 325ak - Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325al - Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325am - Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325an - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325ao - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen VerbriefungspositionenArtikel 325ap - Risikogewichte des Aktienkursrisikos RTSArtikel 325aq - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das AktienkursrisikoArtikel 325ar - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des AktienkursrisikosArtikel 325as - Risikogewichte für das WarenpositionsrisikoArtikel 325at - Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das WarenpositionsrisikoArtikel 325au - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des WarenpositionsrisikosArtikel 325av - Risikogewichte des FremdwährungsrisikosArtikel 325aw - Korrelationen des Fremdwährungsrisikos
Artikel 325bb - Risikomaß Expected Shortfall RTSArtikel 325bc - Berechnung der partiellen Expected Shortfalls RTSQ&AGLArtikel 325bd - Liquiditätshorizonte RTSArtikel 325be - Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren RTSGLArtikel 325bf - Anforderungen an aufsichtliche Rückvergleiche und Multiplikationsfaktoren RTSArtikel 325bg - Anforderung hinsichtlich der Gewinn- und Verlustzuweisung (P&L-Attribution) RTSArtikel 325bh - Anforderungen an die Risikomessung RTSGLArtikel 325bi - Qualitative Anforderungen RTSArtikel 325bj - Interne Validierung RTSArtikel 325bk - Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes RTS
Artikel 325bl - Anwendungsbereich des internen Modells zur Erfassung von AusfallrisikenArtikel 325bm - Erlaubnis zur Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von AusfallrisikenArtikel 325bn - Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko bei der Verwendung eines internen Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken RTSArtikel 325bo - Anerkennung von Absicherungen im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken RTSArtikel 325bp - Besondere Anforderungen für interne Modelle zur Erfassung von Ausfallrisiken RTSQ&A
Artikel 334 - Nettopositionen in Schuldtiteln
Artikel 387 - Gegenstand Artikel 388 - Ausnahmen von der Anwendung [aufgehoben] Artikel 389 - Begriffsbestimmung Q&AArtikel 390 - Berechnung des Risikopositionswerts RTSQ&AArtikel 391 - Begriffsbestimmung des Instituts für die Zwecke von Großkrediten IAQ&AArtikel 392 - Begriffsbestimmung eines Großkredits Q&AArtikel 393 - Kapazitäten zur Ermittlung und Verwaltung von GroßkreditenArtikel 394 - Meldepflichten ITSRTSQ&AArtikel 395 - Obergrenze für Großkredite Q&AGLArtikel 396 - Einhaltung der Anforderungen für Großkredite GLArtikel 397 - Berechnung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen für Großkredite im Handelsbuch Q&AArtikel 398 - Verfahren zur Vermeidung einer Umgehung der zusätzlichen Eigenmittelanforderung durch InstituteArtikel 399 - Anerkannte Kreditrisikominderungstechniken Q&AArtikel 400 - Ausnahmen ITSQ&AGLArtikel 401 - Berechnung der Wirkung von Kreditrisikominderungstechniken Q&AArtikel 402 - Risikopositionen, die aus Hypothekendarlehen resultieren Q&AArtikel 403 - Substitutionsansatz Q&AGL
Artikel 415 - Meldepflicht und Meldeformat ITSQ&AGLArtikel 416 - Meldung liquider Aktiva ITSQ&AArtikel 417 - Operative Anforderungen an den Bestand an liquiden Aktiva Q&AArtikel 418 - Bewertung liquider Aktiva Q&AArtikel 419 - Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva ITSRTSArtikel 420 - Liquiditätsabflüsse Q&AGLArtikel 421 - Abflüsse bei Privatkundeneinlagen Q&AGLArtikel 422 - Abflüsse bei sonstigen Verbindlichkeiten RTSQ&AGLArtikel 423 - Zusätzliche Abflüsse RTSQ&AArtikel 424 - Abflüsse aus Kredit- und Liquiditätsfazilitäten Q&AArtikel 425 - Zuflüsse RTSQ&AGLArtikel 426 - Aktualisierung künftiger Liquiditätsanforderungen
Artikel 428c - Berechnung der strukturellen Liquiditätsquote Q&AArtikel 428d - Derivatkontrakte Q&AArtikel 428e - Netting von besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen Q&AArtikel 428f - Interdependente Aktiva und Verbindlichkeiten Q&AArtikel 428g - Einlagen in institutsbezogenen Sicherungssystemen und GenossenschaftsverbundenArtikel 428h - Günstigere Behandlung innerhalb einer Gruppe oder innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems Q&A
Artikel 428r - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %Artikel 428s - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %Artikel 428t - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7 %Artikel 428u - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 7,5 %Artikel 428v - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %Artikel 428w - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 12 %Artikel 428x - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 15 %Artikel 428y - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %Artikel 428z - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 25 %Artikel 428aa - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 30 %Artikel 428ab - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 35 % Q&AArtikel 428ac - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 40 %Artikel 428ad - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 % Q&AArtikel 428ae - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %Artikel 428af - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 65 % Q&AArtikel 428ag - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 % Q&AArtikel 428ah - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 % Q&A
Artikel 428as - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 0 %Artikel 428at - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 5 %Artikel 428au - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 10 %Artikel 428av - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 20 %Artikel 428aw - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 50 %Artikel 428ax - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 55 %Artikel 428ay - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 85 %Artikel 428az - Faktor für die erforderliche stabile Refinanzierung von 100 %
Artikel 429 - Berechnung der Verschuldungsquote Q&AArtikel 429a - Aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossene Risikopositionen Q&AArtikel 429b - Berechnung des Risikopositionswerts von Aktiva Q&AArtikel 429c - Berechnung des Risikopositionswerts von Derivaten Q&AArtikel 429d - Zusätzliche Bestimmungen für die Berechnung des Risikopositionswerts geschriebener Kreditderivate Q&AArtikel 429e - Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften Q&AArtikel 429f - Berechnung des Risikopositionswerts außerbilanzieller Posten Q&AArtikel 429g - Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen Q&A
Artikel 431 - Offenlegungspflichten und -verfahren Q&AGLArtikel 432 - Nicht wesentliche Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informationen Q&AGLArtikel 433 - Häufigkeit und Umfang der Offenlegungen Q&AGLArtikel 433a - Offenlegung durch große InstituteArtikel 433b - Offenlegung durch kleine und nicht komplexe InstituteArtikel 433c - Offenlegung durch andere InstituteArtikel 434 - Mittel der Offenlegung Q&AGLArtikel 434a - Einheitliche Offenlegungsformate ITSQ&AArtikel 434b - Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal
Artikel 435 - Offenlegung von Risikomanagementzielen und -politik ITSGLArtikel 436 - Offenlegung des Anwendungsbereichs ITSGLArtikel 437 - Offenlegung von Eigenmitteln ITSQ&AGLArtikel 437a - Offenlegung von Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten ITSGLArtikel 438 - Offenlegung von Eigenmittelanforderungen und risikogewichteten Positionsbeträgen ITSQ&AGLArtikel 439 - Offenlegung des Gegenparteiausfallrisikos ITSGLArtikel 440 - Offenlegung von antizyklischen Kapitalpuffern ITSRTSQ&AGLArtikel 441 - Offenlegung von Indikatoren der globalen Systemrelevanz ITSGLArtikel 442 - Offenlegung des Kredit- und des Verwässerungsrisikos ITSQ&AGLArtikel 443 - Offenlegung von belasteten und unbelasteten Vermögenswerten ITSRTSGLArtikel 444 - Offenlegung der Verwendung des Standardansatzes ITSGLArtikel 445 - Offenlegung des Marktrisikos ITSGLArtikel 446 - Offenlegung der Steuerung des operationellen Risikos ITSArtikel 447 - Offenlegung von Schlüsselparametern ITSArtikel 448 - Offenlegung der Zinsrisiken aus nicht im Handelsbuch gehaltenen Positionen ITSArtikel 449 - Offenlegung des Risikos aus Verbriefungspositionen ITSArtikel 449a - Offenlegung der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsrisiken (environmental, social and governance risks — ESG-Risiken) ITSQ&AArtikel 450 - Offenlegung der Vergütungspolitik ITSQ&AGLArtikel 451 - Offenlegung der Verschuldungsquote ITSQ&AGLArtikel 451a - Offenlegung von Liquiditätsanforderungen ITSQ&A
Artikel 456 - Delegierte Rechtsakte Q&AGLArtikel 457 - Technische Anpassungen und KorrekturenArtikel 458 - Auf Ebene eines Mitgliedstaats festgestelltes Makroaufsichts- oder Systemrisiko Q&AArtikel 459 - Aufsichtliche AnforderungenArtikel 460 - Liquidität DAQ&AArtikel 461 - Überprüfung der schrittweisen Einführung der LiquiditätsdeckungsanforderungArtikel 461a - Alternativer Standardansatz für das MarktrisikoArtikel 462 - Ausübung der BefugnisübertragungArtikel 463 - Einwände gegen technische RegulierungsstandardsArtikel 464 - Europäischer Bankenausschuss Q&A
Artikel 469 - Abzüge von Posten des harten Kernkapitals Q&AArtikel 469a - Ausnahme von den Abzügen von Posten des harten Kernkapitals für notleidende Risikopositionen Q&AArtikel 470 - Ausnahmen vom Abzug von Posten des harten Kernkapitals Q&AArtikel 471 - Ausnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals Q&AGLArtikel 472 - Nicht vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende Posten Q&AArtikel 473 - Einführung von Änderungen des internationalen Rechnungslegungsstandards IAS 19 Q&AArtikel 473a - Einführung des IFRS 9 Q&AGL
Artikel 484 - Bestandsschutzfähige Posten, die nach den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel gelten Q&AArtikel 485 - Anerkennung von Agio, das mit Posten, die nach den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2006/48/EG als Eigenmittel gelten, verbunden ist, als hartes Kernkapital Q&AArtikel 486 - Beschränkungen des Bestandsschutzes bei Posten innerhalb von Posten des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals RTSQ&AArtikel 487 - Vom Bestandsschutz für Posten des harten Kernkapitals oder des zusätzlichen Kernkapitals ausgenommene Posten in anderen Eigenmittelbestandteilen RTSQ&AArtikel 488 - Amortisation von Posten, die als Ergänzungskapitalposten bestandsgeschützt sind
Artikel 493 - Übergangsbestimmungen für Großkredite Q&AArtikel 494 - Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige VerbindlichkeitenArtikel 494a - Bestandsschutz für Emissionen von Zweckgesellschaften Q&AArtikel 494b - Bestandsschutz für Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten Q&AArtikel 494c - Bestandsschutz für vorrangige VerbriefungspositionenArtikel 495 - Behandlung von Beteiligungspositionen bei der Anwendung des IRB-Ansatzes RTSQ&AArtikel 496 - Eigenmittelanforderungen für gedeckte Schuldverschreibungen [aufgehoben]Artikel 497 - Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien IAArtikel 498 - Ausnahme für WarenhändlerArtikel 499 - Verschuldung ITSQ&AArtikel 500 - Anpassung im Fall von Veräußerungen im großen Umfang Q&AArtikel 500a - Vorübergehende Behandlung von in der Währung eines anderen Mitgliedstaats begebenen Staatsschuldtiteln Q&AArtikel 500b - Vorübergehender Ausschluss bestimmter Risikopositionen gegenüber Zentralbanken aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße angesichts der COVID-19-Pandemie Q&AGLArtikel 500c - Ausschluss von Überschreitungen aus der Berechnung des Rückvergleichs-Zuschlagsfaktors angesichts der COVID-19-Pandemie GLArtikel 500d - Vorübergehende Berechnung des Risikopositionswerts von zur Abrechnung anstehenden marktüblichen Käufen und Verkäufen angesichts der COVID-19-Pandemie GLArtikel 501 - Anpassung der risikogewichteten nicht ausgefallenen Risikopositionen gegenüber KMU Q&AGLArtikel 501a - Anpassung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko für Risikopositionen gegenüber Rechtsträgern, die physische Strukturen oder Anlagen, Systeme und Netze, die grundlegende öffentliche Dienste erbringen oder unterstützen, betreiben oder finanzieren Q&AGLArtikel 501b - Ausnahme von den Meldepflichten
Artikel 501c - Aufsichtliche Behandlung von Risikopositionen im Zusammenhang mit ökologischen und/oder sozialen Zielen Artikel 502 - Zyklische Effekte von EigenmittelanforderungenArtikel 503 - Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen in Form gedeckter SchuldverschreibungenArtikel 504 - Von staatlichen Stellen im Notfall gezeichnete KapitalinstrumenteArtikel 504a - Positionen in Instrumenten berücksichtigungsfähiger VerbindlichkeitenArtikel 505 - Prüfung langfristiger FinanzierungenArtikel 506 - Kreditrisiko — Definition des Ausfalls Artikel 506a - OGA mit einem zugrunde liegenden Portfolio aus Staatsanleihen der dem Euro-Währungsgebiet angehörenden MitgliedstaatenArtikel 506b - NPE-VerbriefungenArtikel 507 - GroßkrediteArtikel 508 - Anwendungsstufe Artikel 509 - Liquiditätsanforderungen Q&AArtikel 510 - Anforderungen in Bezug auf stabile RefinanzierungArtikel 511 - Verschuldung Q&AArtikel 512 - Risikopositionen aus übertragenen Kreditrisiken Artikel 513 - Vorschriften der Makroaufsicht Artikel 514 - Methode für die Berechnung des Risikopositionswerts von DerivatgeschäftenArtikel 515 - Überwachung und EvaluierungArtikel 516 - Langfristige FinanzierungenArtikel 517 - Begriffsbestimmung der anrechenbaren Eigenmittel Q&AArtikel 518 - Prüfung der Kapitalinstrumente, die abgeschrieben oder umgewandelt werden können, wenn ein Fortbestand nicht mehr gegeben istArtikel 518a - Überprüfung von Cross-Default-KlauselnArtikel 518b - Berichterstattung über Überschreitungen und Aufsichtsbefugnisse zur Beschränkung von AusschüttungenArtikel 519 - Abzug der Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage von Posten des harten KernkapitalsArtikel 519a - Bericht und Überprüfung Artikel 519b - Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko
ANHANG I Q&AANHANG II RTSDAQ&AANHANG III ITSQ&AANHANG IV Q&A