a)

eine Beschreibung der Methodik, nach der internes Kapital und Obergrenzen für Gegenparteiausfallrisikopositionen zugewiesen werden,

b)

eine Beschreibung der Vorschriften für Besicherungen und zur Bildung von Kreditreserven,

c)

eine Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Korrelationsrisiken,

d)

eine Beschreibung der Höhe des Sicherheitsbetrags, den das Institut bei einer Herabstufung seiner Bonität nachschießen müsste,

e)

den positiven Brutto-Zeitwert von Verträgen, positive Auswirkungen von Netting, die saldierte aktuelle Ausfallrisikoposition, gehaltene Sicherheiten und die Nettoausfallrisikoposition bei Derivaten. Die Nettoausfallrisikoposition bei Derivaten entspricht den Ausfallrisikoposition im Zusammenhang mit Derivatgeschäften nach Berücksichtigung rechtlich durchsetzbarer Netting-Vereinbarungen und Sicherheitenvereinbarungen,

f)

die Messgrößen für den Risikopositionswert nach der gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 Abschnitte 3 bis 6 jeweils anzuwendenden Methode,

g)

den Nominalwert von Absicherungen über Kreditderivate und die Verteilung aktueller Ausfallrisikopositionen, aufgeschlüsselt nach Arten von Ausfallrisikopositionen;

h)

die Nominalbeträge von Kreditderivatgeschäften, unterteilt nach Verwendung für den Risikopositionsbestand des Instituts und Verwendung im Rahmen der Vermittlertätigkeiten des Instituts, sowie die Verteilung der verwendeten Kreditderivate, wobei diese nach den innerhalb der einzelnen Produktgruppen erworbenen und veräußerten Sicherheiten noch weiter aufzuschlüsseln ist,

i)

für den Fall, dass dem Institut von den zuständigen Behörden die Genehmigung zur Schätzung von α erteilt worden ist, auch die Alpha-Schätzung.