ANHANG II
Aufsichtsrechtliche Daten und zentrale Nachhandelsmarktdaten, die gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 8 an den CTP für Schuldverschreibungen und den CTP für Aktien und börsennotierte Fonds zu übermitteln und und von diesen zu verbreiten sind
Tabelle 1
In den Tabellen 2, 3, 4, 5, 6 und 7 verwendete Zeichen
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Zeichen |
Datentyp |
Definition |
||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 |
Datum und Uhrzeit in folgendem Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
Datum und Uhrzeit sind als UTC-Zeit anzugeben. |
||||||||||||||||
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{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN-Code) gemäß ISO 6166 |
||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 alphanumerische Zeichen |
Marktidentifikator (MIC-Code) gemäß ISO 10383 |
||||||||||||||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 alphanumerische Zeichen |
Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 |
Tabelle 2
Aufsichtsrechtliche Daten für Schuldverschreibungen, nach Instrument
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung |
Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
Input-/Output-datenfeld |
||||||||
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1 |
Kennung des Instruments |
Kennung zur Identifizierung des Finanzinstruments |
{ISIN} |
Beides |
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|
2 |
Instrumentstatus — Datum und Uhrzeit des Beginns |
Datum und Uhrzeit, ab dem bzw. der der Instrumentstatus gültig ist. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Beides |
||||||||
|
3 |
Währung |
Hauptwährung, in der das Instrument gehandelt wird |
{CURRENCYCODE_3} |
Beides |
||||||||
|
4 |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung des Instrumentstatus durch den CTP Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Output |
||||||||
|
5 |
Instrumentstatus |
Beschreibung des Status des Finanzinstruments. Der Status des Finanzinstruments muss einer der Folgenden sein:
|
„SUSP“ — Instrument ist von einer Aussetzung betroffen „RMOV“ — Instrument ist von einem Ausschluss betroffen „HALT“ — Instrument ist von einem Handelsstopp betroffen „ACTV“ — Instrument steht nach einer Aussetzung, einem Ausschluss oder einem Handelsstopp wieder zum Handel zur Verfügung |
Beides |
||||||||
|
6 |
Handelsplatz |
Angabe des Handelsplatzes, an dem der Instrumentstatus gültig ist (Segment MIC, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC). Der Handelsplatz ist ein geregelter Markt, ein MTF oder ein OTF. |
{MIC} |
Beides |
||||||||
|
7 |
Handelssystem |
Art des Handelssystems, über das das Instrument gehandelt wird |
„CLOB“ — Zentrales Limit-Orderbuch „QDTS“ — Quotierungsgetriebener Markt „PATS“ — Periodische Auktion „RFQT“ — Preisanfrage „VOIC“ — Sprachbasiertes System „HYBR“ — Hybrides System „OTHR“ — Sonstiges |
Beides |
Tabelle 3
Aufsichtsrechtliche Daten für Schuldverschreibungen, nach System für das Zusammenführen von Aufträgen
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung |
Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
Input-/Output-datenfeld |
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1 |
Handelsplatz |
Angabe des Handelsplatzes, an dem der Status des Systems für das Zusammenführen von Aufträgen gültig ist (Segment MIC, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC). Der Handelsplatz ist ein geregelter Markt, ein MTF oder ein OTF. |
{MIC} |
Beides |
|
2 |
Handelssystem |
Art des Handelssystems, über das der Systemstatus bereitgestellt wird |
„CLOB“ — Zentrales Limit-Orderbuch „QDTS“ — Quotierungsgetriebener Markt „PATS“ — Periodische Auktion „RFQT“ — Preisanfrage „VOIC“ — Sprachbasiertes System „HYBR“ — Hybrides System „OTHR“ — Sonstiges |
Beides |
|
3 |
Systemstatus — Datum und Uhrzeit des Beginns |
Datum und Uhrzeit, ab dem bzw. der der Systemstatus gültig ist Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Beides |
|
4 |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung des Systemstatus durch den CTP. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Output |
|
5 |
Handelssystemstatus |
Status des Handelssystems, über das das Instrument gehandelt wird. |
„ACTV“ — System aktiv „OTAG“ — Handelssystem ausgefallen „POTG“ — Handelssystem teilweise ausgefallen |
Beides |
Tabelle 4
Aufsichtsrechtliche Daten für Aktien und börsengehandelte Fonds, nach Instrument
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung |
Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
Input-/Output-datenfeld |
||||||||
|
1 |
Kennung des Instruments |
Kennung zur Identifizierung des Finanzinstruments |
{ISIN} |
Beides |
||||||||
|
2 |
Instrumentstatus — Datum und Uhrzeit des Beginns |
Datum und Uhrzeit, ab dem bzw. der der Instrumentstatus gültig ist Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Beides |
||||||||
|
3 |
Währung |
Hauptwährung, in der das Instrument gehandelt wird. |
{CURRENCYCODE_3} |
Beides |
||||||||
|
4 |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung der aufsichtsrechtlichen Daten durch den CTP. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Output |
||||||||
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5 |
Instrumentstatus |
Beschreibung des Status des Finanzinstruments. Der Status des Finanzinstruments muss einer der Folgenden sein:
|
„SUSP“ — Instrument ist von einer Aussetzung betroffen „RMOV“ — Instrument ist von einem Ausschluss betroffen „HALT“ — Instrument ist von einem Handelsstopp betroffen „ACTV“ — Instrument steht nach einer Aussetzung, einem Ausschluss oder einem Handelsstopp wieder zum Handel zur Verfügung |
Beides |
||||||||
|
6 |
Handelsplatz |
Angabe des Handelsplatzes, an dem der Instrumentstatus gültig ist (Segment MIC, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC). Der Handelsplatz ist ein geregelter Markt oder ein MTF. |
{MIC} |
Beides |
||||||||
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7 |
Handelssystem |
Art des Handelssystems, über das das Instrument gehandelt wird. |
„CLOB“ — Zentrales Limit-Orderbuch „QDTS“ — Quotierungsgetriebener Markt „PATS“ — Periodische Auktion „RFQT“ — Preisanfrage „HYBR“ — Hybrides System „OTHR“ — Sonstiges |
Beides |
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8 |
Phase des Handelssystems |
Art der Phase des Handelssystems, über das das Instrument gehandelt wird. |
„UDUC“ — Nicht definierte Auktion „SOAU“ — Terminierte Eröffnungsauktion „SCAU“ — Terminierte Schlussauktion „SIAU“ — Terminierte Intraday-Auktion „UAUC“ — Nicht terminierte Auktion „ODAU“ — Auktion auf Anforderung (Frequent Batch Auction) „COTR“ — Kontinuierlicher Handel „MACT“ — Handel zu Börsenschluss „OMST“ — Außerhalb der Hauptsitzung „TROE“ — Handelsberichterstattung (börslich) „TROF“ — Handelsberichterstattung (außerbörslich) „TRSI“ — Handelsberichterstattung (systematische Internalisierer) „OTSP“ — Sonstiges |
Beides |
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9 |
Unter Liquiditätsaspekten wichtigster Markt |
Angabe, ob der Handelsplatz in Feld 6 der unter Liquiditätsaspekten wichtigste Markt ist. |
TRUE — Ja FALSE — Nein |
Output |
Tabelle 5
Aufsichtsrechtliche Daten für Aktien und börsengehandelte Fonds, nach System für das Zusammenführen von Aufträgen
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung |
Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
Input-/Output-datenfeld |
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1 |
Handelsplatz |
Angabe des Handelsplatzes, an dem der Status des Systems für das Zusammenführen von Aufträgen gültig ist (Segment MIC, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC). Der Handelsplatz ist ein geregelter Markt oder ein MTF. |
{MIC} |
Beides |
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2 |
Handelssystem |
Art des Handelssystems, über das der Systemstatus bereitgestellt wird |
„CLOB“ — Zentrales Limit-Orderbuch „QDTS“ — Quotierungsgetriebener Markt „PATS“ — Periodische Auktion „RFQT“ — Preisanfrage „HYBR“ — Hybrides System „OTHR“ — Sonstiges |
Beides |
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3 |
Systemstatus — Datum und Uhrzeit des Beginns |
Datum und Uhrzeit, ab dem bzw. der der Systemstatus gültig ist Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Beides |
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4 |
Systemstatus — Datum und Uhrzeit der Verbreitung |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung des Systemstatus durch den CTP. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Output |
|
5 |
Handelssystemstatus |
Status des Handelssystems |
„ACTV“ — System aktiv „OTAG“ — Handelssystem ausgefallen „POTG“ — Handelssystem teilweise ausgefallen |
Beides |
Tabelle 6
Zentrale Nachhandelsmarktdaten für Schuldverschreibungen
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten |
Art des Ausführungs- oder Ver-öffentlichungs-platzes |
Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
Input-/Output-datenfeld |
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1 |
Handelsdatum und -zeit |
Tabelle 2 Feld 1 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
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2 |
Kennung des Instruments |
Tabelle 2 Feld 2 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
|
3 |
Preis |
Tabelle 2 Feld 3 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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|
Beides |
|
4 |
Fehlender Preis |
Tabelle 2 Feld 4 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 |
|
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Beides |
|
5 |
Währung für die Preisfestsetzung |
Tabelle 2 Feld 5 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
|
6 |
Preisangabe |
Tabelle 2 Feld 6 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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|
Beides |
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7 |
Nennbetrag |
Tabelle 2 Feld 10 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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|
Beides |
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8 |
Nennwährung |
Tabelle 2 Feld 11 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
|
|
Beides |
|
9 |
Ausführungs-platz |
Tabelle 2 Feld 13 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
|
10 |
Handelsplatz der Ausführung im Drittland |
Tabelle 2 Feld 14 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
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11 |
Datum und Uhrzeit des Eingangs der Daten beim Daten-kontributor |
Datum und Uhrzeit des Eingangs der Transaktionsmeldung bei einem APA. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
APA |
{DATE_TIME_ FORMAT} |
Input |
|
12 |
Datum und Uhrzeit der Ver-öffentlichung des Geschäfts durch den Daten-kontributor |
Tabelle 2 Feld 15 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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|
Beides |
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13 |
Veröffent-lichungsplatz |
Tabelle 2 Feld 16 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
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14 |
Transaktions-identifikations-code |
Tabelle 2 Feld 17 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
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15 |
Datum und Uhrzeit des Eingangs beim CTP |
Datum und Uhrzeit des Eingangs des Geschäfts beim CTP. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
CTP |
{DATE_TIME_ FORMAT} |
Output |
|
16 |
Datum und Uhrzeit der Ver-öffentlichung durch den CTP |
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung des Geschäfts durch den CTP. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
CTP |
{DATE_TIME_ FORMAT} |
Output |
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17 |
Kennzeich-nungen (Flags) |
Tabelle 2 Feld 19 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
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18 |
Kennzeichnung verdächtiger Daten |
Vom CTP einzutragende Kennzeichnung zur Datenqualität, wenn das APA oder der CTP Geschäfte ermittelt haben, die ihrer Ansicht nach Probleme in Bezug auf die Datenqualität aufweisen könnten. |
CTP |
TRUE oder FALSE |
Output |
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19 |
Art des Handelssystems |
Tabelle 2 Feld 20 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
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20 |
Anzahl der Geschäfte |
Tabelle 2 Feld 21 in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583. |
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Beides |
Tabelle 7
Zentrale Nachhandelsmarktdaten für Aktien und börsennotierte Fonds
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten |
Art des Ausführungs- oder Ver-öffentlichungs-platzes |
Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
Input-/Output-Datenfeld |
|
1 |
Handelsdatum und -zeit |
Tabelle 3 Feld 1 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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Beides |
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2 |
Kennung des Instruments |
Tabelle 3 Feld 2 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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Beides |
|
3 |
Preis |
Tabelle 3 Feld 3 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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|
Beides |
|
4 |
Fehlender Preis |
Tabelle 3 Feld 4 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
|
|
Beides |
|
5 |
Währung für die Preisfestsetzung |
Tabelle 3 Feld 5 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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|
Beides |
|
6 |
Menge |
Tabelle 3 Feld 7 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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Beides |
|
7 |
Ausführungs-platz |
Tabelle 3 Feld 8 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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Beides |
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8 |
Handelsplatz der Ausführung im Drittland |
Tabelle 3 Feld 9 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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|
Beides |
|
9 |
Datum und Uhrzeit des Eingangs der Daten beim Daten-kontributor |
Datum und Uhrzeit des Eingangs der Transaktionsmeldung bei einem APA. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
APA |
{DATE_TIME_ FORMAT} |
Input |
|
10 |
Handelssystem |
Tabelle 3 Feld 10 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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Beides |
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11 |
Datum und Uhrzeit der Ver-öffentlichung des Geschäfts durch den Daten-kontributor |
Tabelle 3 Feld 11 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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Beides |
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12 |
Veröffent-lichungsplatz |
Tabelle 3 Feld 12 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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Beides |
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13 |
Transaktions-identifikations-code |
Tabelle 3 Feld 13 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 |
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Beides |
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14 |
Datum und Uhrzeit des Eingangs beim CTP |
Datum und Uhrzeit des Eingangs des Geschäfts beim CTP. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
CTP |
{DATE_TIME_ FORMAT} |
Output |
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15 |
Datum und Uhrzeit der Veröffent-lichung durch den CTP |
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung des Geschäfts durch den CTP. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
CTP |
{DATE_TIME_ FORMAT} |
Output |
|
16 |
Kennzeichnungen (Flags) |
In dieses Feld sind alle anwendbaren Kennzeichnungen gemäß Anhang I Tabelle 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 einzutragen. Trifft keiner der genannten Umstände zu, so wird das Geschäft ohne Kennzeichnung veröffentlicht. |
RM, MTF, APA |
Gemäß Tabelle 4 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. |
Beides |
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17 |
Kennzeichnung verdächtiger Daten |
Vom CTP einzutragende Kennzeichnung zur Datenqualität, wenn das APA oder der CTP Geschäfte ermittelt haben, die ihrer Ansicht nach Probleme in Bezug auf die Datenqualität aufweisen könnten. |
CTP |
TRUE oder FALSE |
Output |