ANHANG III
Vorhandelsdaten, die gemäß den Artikeln 6 und 8 für Aktien und börsennotierte Fonds an den CTP zu übermitteln und von diesem zu verbreiten sind
Tabelle 1
In den Tabellen 2, 3 und 4 verwendete Zeichen
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Zeichen |
Datentyp |
Definition |
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{DATE_TIME_FORMAT} |
Datums- und Zeitformat nach ISO 8601 |
Datum und Uhrzeit in folgendem Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
Datum und Uhrzeit sind als UTC-Zeit anzugeben. |
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{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN-Code) gemäß ISO 6166 |
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{MIC} |
4 alphanumerische Zeichen |
Marktidentifikator (MIC-Code) gemäß ISO 10383 |
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{DECIMAL-n/m} |
Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können |
Numerisches Feld für positive und negative Werte.
Werte werden gegebenenfalls gerundet und nicht gekürzt. |
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{CURRENCYCODE_3} |
3 alphanumerische Zeichen |
Ländercode aus 3 Buchstaben gemäß den Währungscodes nach ISO 4217 |
Tabelle 2
An den CTP für Aktien und börsennotierte Fonds zu übermittelnde Vorhandelsdaten
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten |
Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
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1 |
Datum und Uhrzeit der Aktualisierung |
Bei kontinuierlichen Orderbuch-Handelssystemen: Tabelle 1b Feld 1 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen: Tabelle 1b Feld 1 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. Bei auf Auktionen basierenden Handelssystemen: Datum und Uhrzeit, an dem bzw. zu der der Preis dem Handelsalgorithmus am besten genügen würde, und jede anschließende Änderung des Preises (Feld 4) oder der Menge (Feld 6). Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 entsprechen. |
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2 |
Kennung des Instruments |
Tabelle 1b Feld 2 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. |
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3 |
Seite |
Tabelle 1b Feld 3 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. Dieses Feld ist nur bei kontinuierlichen Orderbuch-Handelssystemen ein Pflichtfeld. |
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4 |
Preis |
Bei kontinuierlichen Orderbuch-Handelssystemen: Tabelle 1b Feld 5 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587 für die beste Geld- und Briefnennung. Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen: Tabelle 1b Feld 5 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. Bei auf Auktionen basierenden Handelssystemen der Preis, zu dem ein solches System am besten seinem Handelsalgorithmus genügen würde. Der Preis ist in der Hauptwährungseinheit anzugeben. Ist der Preis derzeit nicht verfügbar, sondern noch ‚in der Schwebe‘ (‚PNDG‘) oder nicht anwendbar (‚NOAP‘) ist, ist dieses Feld nicht auszufüllen. |
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5 |
Währung für die Preisfestsetzung |
Tabelle 1b Feld 6 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. |
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6 |
Menge |
Bei kontinuierlichen Orderbuch-Handelssystemen: Tabelle 1b Feld 8 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. Bei auf periodischen Auktionen basierenden Handelssystemen: Tabelle 1b Feld 8 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. Bei auf Auktionen basierenden Handelssystemen die Gesamtmenge, die dem Preis zugeordnet ist, zu dem ein solches System am besten seinem Handelsalgorithmus genügen würde. |
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7 |
Handelsplatz |
Tabelle 1b Feld 11 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. |
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8 |
Handelssystem |
Tabelle 1b Feld 12 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. Dieses Feld ist für zentrale Limit-Orderbücher und auf periodischen Auktionen basierende Handelssysteme auszufüllen. |
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9 |
Phase des Handelssystems |
Tabelle 1b Feld 13 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. |
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10 |
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung |
Tabelle 1b Feld 14 in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. |
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Tabelle 3
Vom CTP für Aktien und börsengehandelte Fonds zu verbreitende zentrale Vorhandelsmarktdaten — EBBO
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung |
Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
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1 |
Datum und Uhrzeit der Eingabe |
Tabelle 2 Feld 1 in Anhang III dieser Verordnung, angewendet auf die in das Orderbuch eingegebenen besten Geld- und Briefnennungen entsprechend der Meldung des Handelsplatzes. Der CTP veröffentlicht das aktuellste Datum und die aktuellste Uhrzeit der besten Geld- und Briefnennungen, die in das Orderbuch eingegeben werden und an der EBBO teilnehmen, wie von den Datenkontributoren gemeldet. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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2 |
Kennung des Instruments |
Tabelle 2 Feld 2 in Anhang III dieser Verordnung |
{ISIN} |
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3 |
Währung |
Hauptwährungseinheit, in der die europaweit besten Geld- und Briefkurse ausgedrückt werden. Dies entspricht Tabelle 2 Feld 5 in Anhang III dieser Verordnung. |
{CURRENCYCODE_3} |
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4 |
Beste Geldnennung |
Europaweit beste Geldnennung in kontinuierlichen Orderbüchern. Dies entspricht Tabelle 2 Feld 4 in Anhang III dieser Verordnung. |
{DECIMAL-18/13} |
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5 |
Volumen der besten Geldnennung |
Das Gesamtvolumen der europaweit besten Geldnennung. Dies entspricht Tabelle 2 Feld 6 in Anhang III dieser Verordnung. |
{DECIMAL-18/17} |
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6 |
EBBO-Zeitstempel |
Datum und Uhrzeit der EBBO-Berechnung. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 12 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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7 |
Unter Liquiditätsaspekten wichtigster Markt |
Unter Liquiditätsaspekten wichtigster Markt gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. |
{MIC} |
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8 |
Beste Briefnennung |
Europaweit beste Briefnennung bei kontinuierlichen Orderbüchern. Dies entspricht Tabelle 2 Feld 4 in Anhang III dieser Verordnung. |
{DECIMAL-18/13} |
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9 |
Volumen der besten Briefnennung |
Das Gesamtvolumen der europaweit besten Briefnennung. Dies entspricht Tabelle 2 Feld 6 in Anhang III dieser Verordnung. |
{DECIMAL-18/17} |
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10 |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung der Daten zu dem Auftrag durch den CTP. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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11 |
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung |
Tabelle 2 Feld 10 in Anhang III dieser Verordnung |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Tabelle 4
Vom CTP für Aktien und börsengehandelte Fonds zu verbreitende zentrale Vorhandelsmarktdaten — indikativer Auktionspreis (außer wenn die Handelsphase auf „ODAU“ gesetzt ist)
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung |
Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
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1 |
Indikatives Datum und indikative Uhrzeit |
Tabelle 2 Feld 1 in Anhang III dieser Verordnung. Der CTP veröffentlicht das aktuellste Datum und die aktuellste Uhrzeit der Preise, die am indikativen Auktionspreis des CTP teilnehmen, wie von den Datenkontributoren gemeldet. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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2 |
Kennung des Instruments |
Tabelle 2 Feld 2 in Anhang III dieser Verordnung. |
{ISIN} |
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3a |
Niedrigster Auktionspreis |
Tabelle 2 Feld 4 in Anhang III dieser Verordnung angewendet auf den niedrigsten Auktionspreis. |
{DECIMAL-18/17} |
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3b |
Höchster Auktionspreis |
Tabelle 2 Feld 4 in Anhang III dieser Verordnung angewendet auf den höchsten Auktionspreis. |
{DECIMAL-18/17} |
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3c |
Volumenge-wichteter Auktionspreis |
Volumengewichteter Auktionspreis. Dieses Feld entspricht Tabelle 2 Feld 4 in Anhang III dieser Verordnung, gewichtet mit Tabelle 2 Feld 6 in Anhang III dieser Verordnung. |
{DECIMAL-18/17} |
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4 |
Währung |
Hauptwährungseinheit, in der der Auktionspreis angegeben wird. Dieses Feld entspricht Tabelle 2 Feld 5 in Anhang III dieser Verordnung. |
{CURRENCYCODE_3} |
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5 |
Auktionsvolumen |
Gegebenenfalls Gesamtauktionsvolumen für alle Handelsplätze. Dies entspricht Tabelle 2 Feld 6 in Anhang III dieser Verordnung. |
{DECIMAL-18/13} |
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6 |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung der Daten in Bezug auf den indikativen Auktionspreis und -umfang durch den CTP an die Abonnenten. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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7 |
Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung |
Tabelle 2 Feld 10 in Anhang III dieser Verordnung |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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8 |
Unter Liquiditätsaspekten wichtigster Markt |
Unter Liquiditätsaspekten wichtigster Markt gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. |
{MIC} |
Tabelle 5
Vom CTP für Aktien und börsengehandelte Fonds zu verbreitende zentrale Vorhandelsmarktdaten — indikativer Auktionspreis, wenn die Handelsphase auf „ODAU“ gesetzt ist
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Nr. |
Feldname |
Beschreibung |
Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format Abhängig von der für die Datenübermittlung verwendeten Syntax können gleichwertige Formate verwendet werden. |
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1 |
Indikatives Datum und indikative Uhrzeit |
Tabelle 2 Feld 1 in Anhang III dieser Verordnung. Der CTP veröffentlicht das aktuellste Datum und die aktuellste Uhrzeit der Preise, die am indikativen Auktionspreis des CTP teilnehmen, wie von den Datenkontributoren gemeldet. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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2 |
Kennung des Instruments |
Tabelle 2 Feld 2 in Anhang III dieser Verordnung. |
{ISIN} |
|
3a |
Niedrigster Auktionspreis |
Tabelle 2 Feld 4 in Anhang III dieser Verordnung angewendet auf den niedrigsten Auktionspreis. |
{DECIMAL-18/17} |
|
3b |
Höchster Auktionspreis |
Tabelle 2 Feld 4 in Anhang III dieser Verordnung angewendet auf den höchsten Auktionspreis. |
{DECIMAL-18/17} |
|
3c |
Volumen-gewichteter Auktionspreis |
Volumengewichteter Auktionspreis. Dieses Feld entspricht Tabelle 2 Feld 4 in Anhang III dieser Verordnung, gewichtet mit Tabelle 2 Feld 6 in Anhang III dieser Verordnung. |
{DECIMAL-18/17} |
|
4 |
Währung |
Hauptwährungseinheit, in der der Auktionspreis angegeben wird. Dieses Feld entspricht Tabelle 2 Feld 5 in Anhang III dieser Verordnung. |
{CURRENCYCODE_3} |
|
5 |
Auktionsvolumen |
Gegebenenfalls Gesamtauktionsvolumen für alle Handelsplätze. Dies entspricht Tabelle 2 Feld 6 in Anhang III dieser Verordnung. |
{DECIMAL-18/13} |
|
6 |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung |
Datum und Uhrzeit der Verbreitung der Daten in Bezug auf den indikativen Auktionspreis und -umfang durch den CTP an die Abonnenten. Die Granularität muss den Anforderungen des Artikels 15 entsprechen. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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7 |
Datum und Uhrzeit der Ver-öffentlichung |
Tabelle 2 Feld 10 in Anhang III dieser Verordnung |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
8 |
Unter Liquiditäts-aspekten wichtigster Markt |
Unter Liquiditätsaspekten wichtigster Markt gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/587. |
{MIC} |