Artikel 9
Dokumentation der Änderungen und Erweiterungen bei der Verwendung der alternativen internen Modelle sowie der Änderungen bei der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren
(1) Institute, die bei der für sie zuständigen Behörde eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 beantragen, legen der für sie zuständigen Behörde alle nachstehenden Unterlagen vor:
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a) |
eine Beschreibung der Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle oder der Änderung bei ihrer Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren sowie eine Beschreibung der Gründe und des Ziels der betreffenden Erweiterung oder Änderung; |
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b) |
den Zeitpunkt der Umsetzung der betreffenden Erweiterung oder Änderung; |
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c) |
den Umfang der Handelstische, die von der Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung des alternativen internen Modells oder der Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren betroffen sind, einschließlich Informationen über das Handelsvolumen dieser Handelstische; |
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d) |
technische Dokumente und Verfahrensunterlagen; |
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e) |
Berichte über die unabhängige Prüfung oder Validierung der Institute; |
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f) |
eine Bestätigung, dass die zuständige Stelle des Instituts im Rahmen der Genehmigungsverfahren des Instituts die Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung des alternativen internen Modells oder die Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren genehmigt hat, und das Datum dieser Genehmigung; |
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g) |
falls zutreffend und relevant die folgenden Angaben zusammen mit einer Begründung der Repräsentativität des Zeitraums von 15 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen, der für die quantitativen Auswirkungen ausgewählt wurde:
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h) |
Informationen über die potenziellen Auswirkungen auf Handelstische, die nicht alle Anforderungen nach Artikel 325az Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen, wenn das Institut bei der jeweiligen zuständigen Behörde eine Erlaubnis nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 beantragt oder der jeweiligen zuständigen Behörde eine Meldung nach Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 2 der genannten Verordnung übermittelt, einschließlich einer Schätzung der quantitativen Auswirkungen auf die maßgeblichen Risikomaßzahlen Rn i nach Artikel 2 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung; |
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i) |
Aufzeichnungen über die aktuelle und die frühere Versionsnummer der betreffenden alternativen internen Modelle des Instituts. |
(2) Bei nicht wesentlichen Erweiterungen oder Änderungen, die eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern, nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a übermitteln die Institute zusammen mit der Meldung alle in Absatz 1 Buchstaben a bis i des vorliegenden Artikels genannten Unterlagen.
(3) Bei nicht wesentlichen Erweiterungen oder Änderungen, die eine Meldung mit grundlegenden Informationen erfordern, nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b übermitteln die Institute zusammen mit der Meldung alle in Absatz 1 Buchstaben a, b und c sowie Buchstaben f bis i des vorliegenden Artikels genannten Unterlagen.
(4) Die in Absatz 1 Buchstabe e des vorliegenden Artikels genannten Berichte über die unabhängige Prüfung oder Validierung der Institute enthalten Folgendes:
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a) |
eine Überprüfung der Beurteilung der Wesentlichkeit sowie eine Überprüfung der Repräsentativität des zugrunde gelegten Zeitraums von 15 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen; |
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b) |
eine kritische Überprüfung der Merkmale der Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung des alternativen internen Modells oder der Änderung bei der durch das Institut getroffenen Auswahl der Untergruppe der modellierbaren Risikofaktoren nach Artikel 325bi Absatz 2 und Artikel 325bj der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; |
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c) |
einen Plan für die rechtzeitige Umsetzung der erforderlichen Korrekturmaßnahmen, die im Rahmen des Verfahrens der unabhängigen Prüfung oder Validierung vorgeschlagen wurden. |