Artikel 3
Nicht wesentliche Änderungen und nicht wesentliche Erweiterungen bei der Verwendung der alternativen internen Modelle, die eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern
(1) Die Institute stufen nicht wesentliche Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle als Änderungen, die eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern, im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a ein, wenn diese Änderungen eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen:
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a) |
Sie erfüllen eines der in Teil II des Anhangs aufgeführten qualitativen Kriterien. |
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b) |
Sie bewirken — berechnet für den ersten Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Änderung getestet werden — in absoluten Zahlen eine mindestens 1%ige Änderung einer der in Artikel 2 Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rn i , die gemäß Artikel 2 Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden, und führen zu einem der folgenden Ergebnisse:
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(2) Die Institute stufen nicht wesentliche Erweiterungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle als Erweiterungen, die eine Meldung mit zusätzlichen Informationen erfordern, im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a ein, wenn diese Erweiterungen eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen:
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a) |
Sie erfüllen eines der in Teil II des Anhangs aufgeführten qualitativen Kriterien. |
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b) |
Sie bewirken — berechnet für den ersten Geschäftstag, an dem die Auswirkungen der Erweiterung getestet werden — in absoluten Zahlen eine mindestens 1%ige Änderung einer der in Artikel 2 Absatz 4 genannten Risikomaßzahlen Rn i , die gemäß Artikel 2 Absatz 5 als maßgeblich erachtet werden, und führen zu einem der folgenden Ergebnisse:
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(3) Die Institute übermitteln den für sie zuständigen Behörden gemäß Artikel 325az Absatz 7 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vier Wochen vor der Umsetzung einer nicht wesentlichen Erweiterung oder Änderung bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle eine entsprechende Meldung.
(4) Um zu beurteilen, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i bzw. iii genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, indem sie die höchste Zunahme in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen.
Um zu beurteilen, ob die in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii bzw. iv genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Änderungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, indem sie die höchste Abnahme in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen.
Um zu beurteilen, ob die in Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i bzw. ii genannten Bedingungen erfüllt sind, bestimmen die Institute die Auswirkungen der Erweiterungen bei der Verwendung ihrer alternativen internen Modelle, indem sie die höchste Veränderung in absoluten Zahlen bei den in Artikel 2 Absatz 7 bzw. 8 genannten Relationen über den in Artikel 2 Absatz 9 genannten Zeitraum zugrunde legen.