Art des Handelssystems

Beschreibung des Handelssystems

Zu veröffentlichende Informationen

1

Orderbuch-Handelssystem basierend auf einer fortlaufenden Auktion

Ein System, das mittels eines Orderbuchs und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention Verkaufsaufträge mit Kaufaufträgen auf der Grundlage des bestmöglichen Preises kontinuierlich zusammenführt.

Die aggregierte Zahl der Aufträge und der Kryptowerte, die diese Aufträge auf jedem Kursniveau vertreten, für mindestens die fünf besten Geld- und Briefkurse.

2

Quotierungsgetriebenes Handelssystem

Ein System, bei dem die Transaktionen auf der Grundlage verbindlicher Kursofferten abgeschlossen werden, die den Teilnehmern kontinuierlich zur Verfügung gestellt werden.

Für jede auf dem Handelssystem gehandelten Kryptowerte das auf dem Kurs basierende beste Gebot und Angebot jedes Teilnehmers, zusammen mit den diesen Kursen entsprechenden Volumina.

Zu veröffentlichen sind die Notierungen, die verbindliche Kursofferten für den Kauf und Verkauf der Kryptowerte darstellen und den Kurs sowie das Volumen der Kryptowerte beinhalten, zu dem bzw. das die Teilnehmer zu kaufen bzw. verkaufen bereit sind.

3

Handelssystem basierend auf periodischen Auktionen

Ein System, das Aufträge auf der Grundlage einer periodischen Auktion und eines Handelsalgorithmus ohne menschliche Intervention zusammenführt.

Der Preis, zu dem das auf Auktionen basierende Handelssystem seinem Handelsalgorithmus in Bezug auf Kryptowerte, die in dem betreffenden Handelssystem gehandelt werden, am besten genügen würde, sowie das Volumen, das zu diesem Preis von Teilnehmern an diesem System potenziell ausführbar wäre.

4

Automatisierte Market-Maker

Ein System, das auf Liquiditätspools und mathematischen Preisbildungs- und Bewertungsmodellen für die automatische Ausführung einzelner Transaktionen beruht.

5

Hybrides Handelssystem

Ein System, das zwei oder mehr der in den Rubriken 1 bis 4 dieser Tabelle genannten Arten von Handelssystemen zugeordnet werden kann.

Bei hybriden Handelssystemen, die verschiedene Handelssysteme gleichzeitig kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für jede Art von Handelssystem gelten, das Teil des hybriden Systems ist.

Bei hybriden Handelssystemen, die zwei oder mehr Handelssysteme nacheinander kombinieren, entsprechen die Anforderungen den Vorhandelstransparenzanforderungen, die für das jeweilige Handelssystem gelten, das zu einem bestimmten Zeitpunkt betrieben wird.

6

Sonstiges Handelssystem

Jede andere Art von Handelssystem.

Angemessene Informationen über die Höhe der Aufträge oder Kursofferten und der Handelsinteressen in Bezug auf Kryptowerte, die im Handelssystem gehandelt werden; insbesondere die fünf besten Geld- und Briefkursniveaus und/oder die Kursofferten auf Angebots- und Nachfrageseite jedes Market-Makers in den Kryptowerten, wenn die Merkmale des Preisbildungsprozesses es erlauben.

Zeichen

Datentyp

Begriffsbestimmung

{ALPHANUM-n}

Bis zu n alphanumerische Zeichen

Freitextfeld.

{CURRENCYCODE_3}

3 alphanumerische Zeichen

Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungscodes nach ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Datums- und Zeitformat nach ISO 8601

Datum und Uhrzeit in folgendem Format:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

{DECIMAL-n/m}

Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können

Numerisches Feld für positive und negative Werte.

{MIC}

4 alphanumerische Zeichen

Marktidentifikationscode nach ISO 10383

#

Feldname

Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten

Nach den Vorgaben in Tabelle 2 einzuhaltendes Format

1

Datum und Uhrzeit der Übermittlung

Wenn die Aufträge und Kursofferten nicht auf aggregierter Basis veröffentlicht werden müssen, Datum und Zeitpunkt, zu dem der Auftrag oder die Kursofferte zur Ausführung in das Handelssystem eingegeben wurde.

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikationscode des Kryptowerts

Eindeutige und unverwechselbare Kennung des Kryptowerts nach Artikel 15 der Delegierten Verordnung zur Festlegung technischer Standards gemäß Artikel 68 Absatz 10 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/1114.

Auszufüllen gemäß Abschnitt 2 Tabelle 2 Feld 10 des Anhangs der Delegierten Verordnung zur Festlegung technischer Standards gemäß Artikel 68 Absatz 10 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/1114.

3

Vollständiger Name des Kryptowerts

Vollständige Bezeichnung des Kryptowerts.

{ALPHANUM-350}

4

Kauf/Verkauf-Indikator

Angabe, ob es sich um einen Kauf- oder Verkaufsauftrag handelt.

„BUYI“ — Kauf

„SELL“ — Verkauf

5

Preis

Der Kurs der Aufträge und Kursofferten entsprechend den Anforderungen für jedes Handelssystem in Anhang I Tabelle 1, gegebenenfalls ohne Provisionen und aufgelaufene Zinsen.

Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.

Wird der Kryptowert auf der Grundlage eines Währungspaars gehandelt, so gibt der Preis die Menge der quotierten Währung für eine Einheit der Basiswährung an.

Bei Marktaufträgen ist dieses Feld leer zu lassen.

{DECIMAL-18/13}, falls der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird.

{DECIMAL-11/10}, falls der Preis als Prozentsatz oder Rendite ausgedrückt wird.

{DECIMAL-18/17}, falls der Preis in Basispunkten ausgedrückt wird.

6

Währung des Preises

Währung, in der der Handelspreis des Kryptowerts, auf den sich der Auftrag bezieht, ausgedrückt wird (in Fällen, in denen der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird).

Wird der Kryptowert in E-Geld/E-Geld-Token gehandelt, so wird die in Artikel 15 der Delegierten Verordnung zur Festlegung technischer Standards gemäß Artikel 68 Absatz 10 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/1114 genannte Kennung verwendet.

Wird der Preis des Kryptowerts als monetärer Wert und in einem Währungspaar ausgedrückt, ist das Währungspaar anzugeben, in dem der Preis des Kryptowerts im Zusammenhang mit dem Auftrag ausgedrückt wird. Der erste Währungscode ist das Kürzel der Basiswährung und der zweite Währungscode ist das Kürzel der quotierten Währung. Die quotierte Währung bestimmt den Preis einer Einheit der Basiswährung. Der ISO-Währungscode und die DTI-Kurzbezeichnung, wie sie gemäß den Datenelementen von ISO 24165-2 für die Registrierung des DTI oder einer alternativen Kennung nach Artikel 15 der Delegierten Verordnung zur Festlegung technischer Standards gemäß Artikel 68 Absatz 10 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/1114 registriert wurden, sind zur Darstellung der Fiatwährung bzw. des Kryptowerts im Währungspaar zu verwenden.

Auszufüllen gemäß Abschnitt 2 Tabelle 2 Feld 21 des Anhangs der Delegierten Verordnung zur Festlegung technischer Standards gemäß Artikel 68 Absatz 10 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/1114.

7

Preisangabe

Gibt an, ob der Preis als monetärer Wert, in Prozent, als Rendite oder in Basispunkten ausgedrückt wird.

„MONE“ — monetärer Wert

„PERC“ — Prozentsatz

„YIEL“ — Rendite

„BAPO“ — Basispunkte

8

Menge

Bei Kryptowerten, die in Einheiten gehandelt werden, die Anzahl der Einheiten des Kryptowerts.

Bei nicht in Einheiten gehandelten Kryptowerten ist der Nominalwert oder monetäre Wert des Kryptowerts in der Währung des in Feld 5 „Preis“ angegebenen Preises gemäß Feld 6 „Währung des Preises“ anzugeben.

Wird der Preis in Teilkomponenten dieses Kryptowerts ausgedrückt, so wird er dennoch als Dezimalnotation des in Einheiten dieses Kryptowerts ausgedrückten Preises erfasst.

Wenn Tabelle 1 die Veröffentlichung von Aufträgen in aggregierter Form erfordert, die Gesamtzahl der Einheiten oder der gesamte Nominalwert oder monetäre Wert der aggregierten Aufträge.

{DECIMAL-18/17}, falls die Menge als Anzahl der Einheiten ausgedrückt wird

{DECIMAL-18/5}, falls die Menge als monetärer Wert oder als Nominalwert ausgedrückt wird.

9

Währung der Menge

Währung, in der die Menge ausgedrückt wird. Die Währung bezieht sich auf die Einheiten des Kryptowerts, auch wenn die Transaktion auf Teilkomponenten dieses Kryptowerts lautet.

Das Feld ist nur auszufüllen, wenn die Menge als Nominalwert, als monetärer Wert oder in Einheiten des Kryptowerts ausgedrückt wird.

Die in Abschnitt 2 Tabelle 2 Feld 26 des Anhangs der Delegierten Verordnung zur Festlegung technischer Standards gemäß Artikel 68 Absatz 10 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/1114 genannte Kennung.

10

Mengennotierung

Gibt an, ob die gemeldete Menge als Nominalwert, als monetärer Wert oder als Einheiten des Kryptowerts ausgedrückt wird.

11

Ort

Angabe der Handelsplattform für Kryptowerte, auf der der Auftrag eingereicht wurde.

Verwendet die Handelsplattform für Kryptowerte Segment MICs, so ist der Segment MIC zu verwenden.

Verwendet die Handelsplattform für Kryptowerte keine Segment MICs, so ist der Operating MIC zu verwenden.

{MIC}

12

Anzahl der Aufträge und Kursofferten

Die Anzahl der aggregierten Aufträge oder Kursofferten von verschiedenen Kunden (wenn aggregierte Informationen gemäß Anhang I Tabelle 1 erforderlich sind).

{DECIMAL-18/0}

13

Handelssystem

Art des Handelssystems, in dem der Auftrag oder die Kursofferte angezeigt wird

„CLOB“ für auf einer fortlaufenden Auktion basierende Orderbuch-Handelssysteme, „QDTS“ für quotierungsgetriebene Handelssysteme, „PATS“ für auf periodischen Auktionen basierende Handelssysteme, „HYBR“ für hybride Handelssysteme, „AMMS“ für automatisierte Market-Maker, „XXXX“ für alle anderen Handelssysteme

14

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung

Datum und Uhrzeit der Informationsveröffentlichung.

{DATE_TIME_FORMAT}